PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQAC.MI с I500.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQAC.MI с I500.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQAC.MI (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc) and I500.DE (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EQAC.MI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while I500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQAC.MI returned 18.68%/yr vs 15.00%/yr for I500.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EQAC.MI charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for I500.DE.

Доходность

Сравнение доходности EQAC.MI и I500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQAC.MI показывает доходность 20.38%, что значительно выше, чем у I500.DE с доходностью 11.45%.

EQAC.MI

1 день
-0.78%
1 месяц
8.00%
С начала года
20.38%
6 месяцев
18.69%
1 год
37.05%
3 года*
24.54%
5 лет*
18.68%
10 лет*
—

I500.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.45%
6 месяцев
10.92%
1 год
25.73%
3 года*
19.08%
5 лет*
15.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQAC.MI и I500.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EQAC.MI
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc		20.38%6.78%35.08%50.29%-30.28%40.00%8.26%
I500.DE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)		11.45%4.94%32.50%22.82%-14.07%41.05%7.37%

Correlation

The correlation between EQAC.MI and I500.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.90

The correlation between EQAC.MI and I500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EQAC.MI:
EQAC.MI с EQQQ.DEEQAC.MI с QQQMEQAC.MI с CSPX.LEQAC.MI с XNAS.DEEQAC.MI с S100.LEQAC.MI с VUKE.DEEQAC.MI с HLTH.L
Часто сравнивают с I500.DE:
I500.DE с SXR8.DEI500.DE с IUSA.DEI500.DE с IUSA.LI500.DE с VUAA.LI500.DE с VOOI500.DE с IVWI500.DE с EXXW.DE

Доходность на риск

EQAC.MI vs. I500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQAC.MI
Ранг доходности на риск EQAC.MI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAC.MI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAC.MI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAC.MI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAC.MI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAC.MI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
I500.DE
Ранг доходности на риск I500.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа I500.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино I500.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега I500.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара I500.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина I500.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQAC.MI c I500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQAC.MII500.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.20

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.00

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.60

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

12.82

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQAC.MI vs. I500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQAC.MI на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа I500.DE равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQAC.MI и I500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQAC.MII500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.20

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.98

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.13

-0.08

Просадки

Сравнение просадок EQAC.MI и I500.DE

Максимальная просадка EQAC.MI за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки I500.DE в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAC.MI и I500.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQAC.MII500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-23.24%

-7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-7.12%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.69%

-23.24%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-23.24%

-7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.46%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-4.06%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.01%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EQAC.MI и I500.DE

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что EQAC.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с I500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQAC.MII500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.65%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

7.60%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

11.65%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

15.19%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

15.13%

+6.10%

Сравнение комиссий EQAC.MI и I500.DE

EQAC.MI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии I500.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQAC.MI и I500.DE

Ни EQAC.MI, ни I500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EQAC.MI and I500.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, I500.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

I500.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for EQAC.MI.

EQAC.MI is categorized as Nasdaq-100, while I500.DE is S&P 500. EQAC.MI tracks NASDAQ-100 Index, while I500.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EQAC.MI and 0.07% for I500.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQAC.MI и I500.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор