PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPRA.L с HPRO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPRA.L с HPRO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPRA.L (Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR) and HPRO.L (HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF) are both REIT funds tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, from Amundi and HSBC respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPRA.L returned 2.03%/yr vs -0.95%/yr for HPRO.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EPRA.L charges 0.10%/yr vs 0.24%/yr for HPRO.L.

Доходность

Сравнение доходности EPRA.L и HPRO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L) и HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPRA.L показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у HPRO.L с доходностью 5.06%.

EPRA.L

1 день
0.23%
1 месяц
-0.61%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.50%
1 год
12.77%
3 года*
6.12%
5 лет*
2.03%
10 лет*
—

HPRO.L

1 день
0.03%
1 месяц
-0.79%
С начала года
5.06%
6 месяцев
5.16%
1 год
9.52%
3 года*
2.97%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
1.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPRA.L и HPRO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPRA.L
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR		6.79%3.12%1.31%4.40%-16.02%27.84%-11.99%17.30%-0.56%0.64%
HPRO.L
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF		5.06%0.35%-1.94%1.11%-18.31%24.70%-14.95%13.99%-3.06%-0.79%

Correlation

The correlation between EPRA.L and HPRO.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г.

0.96

The correlation between EPRA.L and HPRO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPRA.L и HPRO.L

Секторы
EPRA.L
HPRO.L

Недвижимость

99.6%
99.6%

Технологии

0.4%
0.4%

Финансовые услуги

0.1%
0.0%

Промышленность

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

EPRA.L
99.6%
HPRO.L
99.6%

Технологии

EPRA.L
0.4%
HPRO.L
0.4%

Финансовые услуги

EPRA.L
0.1%
HPRO.L
0.0%

Промышленность

EPRA.L
0.0%
HPRO.L

-

Потребительский циклический сектор

EPRA.L
0.0%
HPRO.L
0.0%

Коммуникационные услуги

EPRA.L
0.0%
HPRO.L

-

Здравоохранение

EPRA.L
0.0%
HPRO.L

-

Сырьевые материалы

EPRA.L
0.0%
HPRO.L

-

Потребительский защитный сектор

EPRA.L
0.0%
HPRO.L

-

Энергетика

EPRA.L
0.0%
HPRO.L

-

Коммунальные услуги

EPRA.L
0.0%
HPRO.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR

HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF

Часто сравнивают с EPRA.L:
EPRA.L с TRET.DEEPRA.L с TRET.ASEPRA.L с TREG.LEPRA.L с SPY2.DEEPRA.L с IQSA.DEEPRA.L с LCWD.LEPRA.L с VNQ
Часто сравнивают с HPRO.L:
HPRO.L с IWDP.LHPRO.L с TREG.LHPRO.L с UKRE.LHPRO.L с IUSP.LHPRO.L с XDEQ.LHPRO.L с BBOX.LHPRO.L с IWDP.AS

Доходность на риск

EPRA.L vs. HPRO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRA.L
Ранг доходности на риск EPRA.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRA.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRA.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRA.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRA.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRA.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HPRO.L
Ранг доходности на риск HPRO.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPRO.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPRO.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPRA.L c HPRO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L) и HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPRA.LHPRO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
0.87

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.29

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.06

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

3.34

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPRA.L vs. HPRO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPRA.L на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа HPRO.L равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRA.L и HPRO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPRA.LHPRO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.87

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.07

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.21

-0.02

Просадки

Сравнение просадок EPRA.L и HPRO.L

Максимальная просадка EPRA.L за все время составила -35.65%, примерно равная максимальной просадке HPRO.L в -36.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRA.L и HPRO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPRA.LHPRO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-36.31%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-8.96%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.01%

-17.45%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-30.68%

+4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-15.54%

+12.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-12.03%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.85%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EPRA.L и HPRO.L

Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L) и HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) имеют волатильность 3.19% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPRA.LHPRO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.15%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

8.69%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

10.95%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

14.06%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

15.59%

-0.09%

Сравнение комиссий EPRA.L и HPRO.L

EPRA.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HPRO.L в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRA.L и HPRO.L

EPRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HPRO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPRA.L
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HPRO.L
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF		0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%

Часто задаваемые вопросы

EPRA.L and HPRO.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EPRA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EPRA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.24% for HPRO.L.

Both ETFs track FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: Amundi and HSBC. Their fees differ too: 0.10% for EPRA.L and 0.24% for HPRO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPRA.L и HPRO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор