PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPRA.L с BNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EPRA.L и BNDX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение EPRA.L с BNDX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).

EPRA.L и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPRA.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 11 нояб. 2016 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPRA.L или BNDX.

Доходность

Сравнение доходности EPRA.L и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPRA.L:

0.11

BNDX:

1.49

Коэф-т Сортино

EPRA.L:

0.33

BNDX:

1.95

Коэф-т Омега

EPRA.L:

1.04

BNDX:

1.24

Коэф-т Кальмара

EPRA.L:

0.11

BNDX:

0.58

Коэф-т Мартина

EPRA.L:

0.44

BNDX:

6.15

Индекс Язвы

EPRA.L:

5.38%

BNDX:

0.83%

Дневная вол-ть

EPRA.L:

13.23%

BNDX:

3.75%

Макс. просадка

EPRA.L:

-35.65%

BNDX:

-16.23%

Текущая просадка

EPRA.L:

-15.94%

BNDX:

-3.15%

Доходность по периодам

С начала года, EPRA.L показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.96%.

EPRA.L

С начала года

-4.61%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

-10.25%

1 год

2.38%

3 года

-2.08%

5 лет

3.77%

10 лет

N/A

BNDX

С начала года

0.96%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

1.21%

1 год

5.47%

3 года

2.49%

5 лет

-0.05%

10 лет

1.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR

Vanguard Total International Bond ETF

Сравнение комиссий EPRA.L и BNDX

EPRA.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EPRA.L
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPRA.L и BNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRA.L
Ранг риск-скорректированной доходности EPRA.L, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPRA.L, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRA.L, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRA.L, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRA.L, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRA.L, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг риск-скорректированной доходности BNDX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPRA.L c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPRA.L на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа BNDX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRA.L и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRA.L и BNDX

EPRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPRA.L
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.29%4.18%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок EPRA.L и BNDX

Максимальная просадка EPRA.L за все время составила -35.65%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRA.L и BNDX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EPRA.L и BNDX

Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что EPRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...