PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPOL с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение EPOL с ^GSPC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и S&P 500 (^GSPC).

EPOL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Poland Investable Market Index. Фонд был запущен 25 мая 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPOL или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между EPOL и ^GSPC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPOL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPOL:

0.86

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

EPOL:

1.41

^GSPC:

1.09

Коэф-т Омега

EPOL:

1.18

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

EPOL:

1.09

^GSPC:

0.72

Коэф-т Мартина

EPOL:

3.18

^GSPC:

2.74

Индекс Язвы

EPOL:

8.04%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

EPOL:

29.23%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

EPOL:

-63.71%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

EPOL:

-1.81%

^GSPC:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, EPOL показывает доходность 45.28%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции EPOL уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.13% против 10.87% соответственно.

EPOL

С начала года

45.28%

1 месяц

9.30%

6 месяцев

44.76%

1 год

24.88%

5 лет

19.68%

10 лет

4.13%

^GSPC

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPOL и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPOL
Ранг риск-скорректированной доходности EPOL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPOL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPOL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPOL на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPOL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок EPOL и ^GSPC

Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.71%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EPOL и ^GSPC

iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...