PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPOL с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EPOL с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и S&P 500 Index (^GSPC).

EPOL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Poland Investable Market Index. Фонд был запущен 25 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EPOL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPOL и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		3.67%77.34%-2.61%50.70%-24.62%12.21%-8.38%-6.13%-13.76%52.43%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, EPOL показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции EPOL уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.04% против 12.24% соответственно.

EPOL

1 день
0.19%
1 месяц
-2.22%
С начала года
3.67%
6 месяцев
15.67%
1 год
35.67%
3 года*
39.15%
5 лет*
18.51%
10 лет*
9.04%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Poland ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWPEPOL с EWKEPOL с EWW
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

EPOL vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPOL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPOL^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.92

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.41

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.41

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

6.61

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPOL vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPOL на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPOL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPOL^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.92

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.68

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.46

-0.26

Корреляция

Корреляция между EPOL и ^GSPC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок EPOL и ^GSPC

Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

EPOL^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-56.78%

-6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-12.14%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.21%

-25.43%

-28.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.41%

-33.92%

-27.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-5.78%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.16%

-10.75%

-16.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.60%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EPOL и ^GSPC

iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPOL^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

5.37%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

9.55%

+6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.76%

18.33%

+9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.00%

16.90%

+12.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

18.05%

+9.62%