PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с DDLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPI с DDLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS).

EPI и DDLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. DDLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EPI и DDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPI и DDLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-11.92%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		2.68%27.97%10.22%15.25%-10.13%17.75%-2.95%24.84%-16.92%26.91%

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -11.92%, что значительно ниже, чем у DDLS с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции EPI уступали акциям DDLS по среднегодовой доходности: 9.10% против 9.80% соответственно.

EPI

1 день
-0.07%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-11.92%
6 месяцев
-8.30%
1 год
-6.28%
3 года*
9.09%
5 лет*
6.70%
10 лет*
9.10%

DDLS

1 день
1.31%
1 месяц
-4.54%
С начала года
2.68%
6 месяцев
6.31%
1 год
28.99%
3 года*
16.13%
5 лет*
9.89%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с INCOEPI с GLIN
Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с ISVLDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOGDDLS с HSCZ

Сравнение комиссий EPI и DDLS

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии DDLS в 0.48%.

EPI
WisdomTree India Earnings Fund
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

Доходность на риск

EPI vs. DDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c DDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPIDDLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

1.84

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.45

2.53

-2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.39

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

2.77

-3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.24

11.11

-12.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPI vs. DDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа DDLS равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и DDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPIDDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.84

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.73

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.63

-0.50

Корреляция

Корреляция между EPI и DDLS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и DDLS

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.65%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPI и DDLS

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки DDLS в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и DDLS.

Загрузка...

Показатели просадок

EPIDDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-36.80%

-29.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-10.69%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-19.87%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-36.80%

-13.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.56%

-5.98%

-13.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.68%

-5.74%

-12.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

2.66%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и DDLS

WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) имеют волатильность 6.84% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPIDDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

7.01%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

10.02%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

15.85%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

13.63%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

15.59%

+4.78%