PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с DDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с DDLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and DDLS (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund) are both exchange-traded funds - EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while DDLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPI returned 8.98%/yr vs 9.73%/yr for DDLS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EPI charges 0.84%/yr vs 0.48%/yr for DDLS.

Доходность

Сравнение доходности EPI и DDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у DDLS с доходностью 5.70%. За последние 10 лет акции EPI уступали акциям DDLS по среднегодовой доходности: 8.98% против 9.73% соответственно.

EPI

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-8.12%
1 год
-9.55%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.98%

DDLS

1 день
-0.85%
1 месяц
2.35%
С начала года
5.70%
6 месяцев
8.32%
1 год
22.41%
3 года*
17.12%
5 лет*
9.57%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и DDLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.02%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		5.70%27.97%10.22%15.25%-10.13%17.75%-2.95%24.84%-16.92%26.91%

Correlation

The correlation between EPI and DDLS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2016 г.

0.49

The correlation between EPI and DDLS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPI и DDLS

Секторы
EPI
DDLS

Финансовые услуги

23.4%
12.9%

Энергетика

17.3%
3.2%

Сырьевые материалы

13.5%
8.0%

Промышленность

9.7%
25.1%

Коммунальные услуги

8.4%
2.0%

Технологии

8.3%
7.8%

Потребительский циклический сектор

7.5%
11.2%

Здравоохранение

5.5%
2.7%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.9%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.7%

Недвижимость

0.9%
6.3%

Финансовые услуги

EPI
23.4%
DDLS
12.9%

Энергетика

EPI
17.3%
DDLS
3.2%

Сырьевые материалы

EPI
13.5%
DDLS
8.0%

Промышленность

EPI
9.7%
DDLS
25.1%

Коммунальные услуги

EPI
8.4%
DDLS
2.0%

Технологии

EPI
8.3%
DDLS
7.8%

Потребительский циклический сектор

EPI
7.5%
DDLS
11.2%

Здравоохранение

EPI
5.5%
DDLS
2.7%

Потребительский защитный сектор

EPI
3.5%
DDLS
5.9%

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
DDLS
3.7%

Недвижимость

EPI
0.9%
DDLS
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO
Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с ISVLDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOGDDLS с ASCI

Доходность на риск

EPI vs. DDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c DDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPIDDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
1.75

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
2.52

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.32

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.10

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

7.89

-9.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPI vs. DDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа DDLS равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и DDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPIDDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

1.75

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.70

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.64

-0.51

Просадки

Сравнение просадок EPI и DDLS

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки DDLS в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и DDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIDDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-36.80%

-29.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-10.69%

-6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-11.66%

-10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-19.87%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-36.80%

-13.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.83%

-3.22%

-14.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-5.71%

-12.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

2.85%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и DDLS

WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что EPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIDDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

3.89%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

10.53%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

12.92%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

13.75%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

15.59%

+4.76%

Сравнение комиссий EPI и DDLS

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии DDLS в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и DDLS

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.54%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%0.00%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%

Часто задаваемые вопросы

EPI and DDLS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.86%) compared to DDLS (3.89%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs DDLS's -36.80%.

On 10-year performance, DDLS leads with 9.73% vs 8.98% for EPI. On fees, DDLS is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DDLS has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DDLS has performed better with a 9.73% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDLS is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

DDLS has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.00% for EPI.

EPI is categorized as Asia Pacific Equities, while DDLS is Foreign Small & Mid Cap Equities. EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while DDLS tracks WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.48% for DDLS.

DDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и DDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор