PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGCX с FDSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPGCX с FDSSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPGCX (Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C) and FDSSX (Fidelity Stock Selector All Cap Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, EPGCX returned 16.01%/yr vs 15.29%/yr for FDSSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EPGCX charges 1.74%/yr vs 0.68%/yr for FDSSX.

Доходность

Сравнение доходности EPGCX и FDSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C (EPGCX) и Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPGCX показывает доходность 13.82%, что значительно ниже, чем у FDSSX с доходностью 15.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPGCX имеют среднегодовую доходность 16.01%, а акции FDSSX немного отстают с 15.29%.

EPGCX

1 день
-0.99%
1 месяц
5.53%
С начала года
13.82%
6 месяцев
12.81%
1 год
27.69%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.71%
10 лет*
16.01%

FDSSX

1 день
-0.61%
1 месяц
4.32%
С начала года
15.13%
6 месяцев
15.57%
1 год
36.41%
3 года*
22.60%
5 лет*
12.82%
10 лет*
15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPGCX и FDSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPGCX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C		13.82%13.38%9.87%34.16%-25.24%21.72%42.18%32.59%-0.65%33.80%
FDSSX
Fidelity Stock Selector All Cap Fund		15.13%18.89%19.79%26.94%-19.55%23.14%24.90%32.21%-8.61%24.42%

Correlation

The correlation between EPGCX and FDSSX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г.

0.89

The correlation between EPGCX and FDSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C

Fidelity Stock Selector All Cap Fund

Часто сравнивают с EPGCX:
EPGCX с FDGRXEPGCX с AMRGXEPGCX с ANFFXEPGCX с BBLIXEPGCX с MEIFXEPGCX с FCNTXEPGCX с BLUEX
Часто сравнивают с FDSSX:
FDSSX с FSELXFDSSX с FZROXFDSSX с FLDRFDSSX с FXAIXFDSSX с QQQFDSSX с VOOFDSSX с VTI

Доходность на риск

EPGCX vs. FDSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGCX
Ранг доходности на риск EPGCX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGCX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGCX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGCX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGCX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FDSSX
Ранг доходности на риск FDSSX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDSSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGCX c FDSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C (EPGCX) и Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGCXFDSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.83

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.80

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.51

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

4.00

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

19.33

-11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGCX vs. FDSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGCX на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа FDSSX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGCX и FDSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGCXFDSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.83

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.73

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.83

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.63

-0.16

Просадки

Сравнение просадок EPGCX и FDSSX

Максимальная просадка EPGCX за все время составила -65.66%, что больше максимальной просадки FDSSX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGCX и FDSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPGCXFDSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.66%

-56.77%

-8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-9.19%

-3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.74%

-20.86%

-12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.74%

-25.22%

-8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.74%

-34.37%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.61%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.95%

-9.88%

-8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

1.90%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGCX и FDSSX

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C (EPGCX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что EPGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPGCXFDSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

3.47%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

10.01%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

13.01%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

17.76%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

18.57%

+2.54%

Сравнение комиссий EPGCX и FDSSX

EPGCX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии FDSSX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGCX и FDSSX

Дивидендная доходность EPGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности FDSSX в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPGCX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C		0.77%0.88%0.00%0.75%2.99%15.94%14.57%11.69%8.45%13.66%7.31%2.67%
FDSSX
Fidelity Stock Selector All Cap Fund		4.16%4.79%4.83%2.03%0.36%0.84%5.22%6.09%4.46%3.07%1.04%5.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EPGCX and FDSSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EPGCX has higher volatility (4.37%) compared to FDSSX (3.47%). In terms of maximum drawdown, EPGCX dropped -65.66% vs FDSSX's -56.77%.

FDSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPGCX и FDSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор