Сравнение EOS-USD с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOS (EOS-USD) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EOS-USD или MSFT.
Основные характеристики
| EOS-USD | MSFT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -46.04% | 12.35% |
| Дох-ть за 1 год | -33.95% | 17.42% |
| Дох-ть за 3 года | -53.72% | 8.67% |
| Дох-ть за 5 лет | -33.19% | 24.78% |
| Коэф-т Шарпа | -0.72 | 0.95 |
| Коэф-т Сортино | -0.93 | 1.33 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.01 | 1.21 |
| Коэф-т Мартина | -1.19 | 3.02 |
| Индекс Язвы | 48.88% | 6.20% |
| Дневная вол-ть | 62.64% | 19.68% |
| Макс. просадка | -98.10% | -69.41% |
| Текущая просадка | -97.89% | -9.97% |
Корреляция
Корреляция между EOS-USD и MSFT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EOS-USD и MSFT
С начала года, EOS-USD показывает доходность -46.04%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 12.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EOS-USD c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOS (EOS-USD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EOS-USD и MSFT
Максимальная просадка EOS-USD за все время составила -98.10%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS-USD и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EOS-USD и MSFT
EOS (EOS-USD) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что EOS-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.