PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOS-USD с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EOS-USD с MSFT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOS (EOS-USD) и Microsoft Corporation (MSFT).

Доходность

Сравнение доходности EOS-USD и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EOS (EOS-USD) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EOS-USD и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOS-USD
EOS		-50.07%-79.52%-8.35%-1.89%-71.60%16.76%0.93%0.16%-70.72%931.30%
MSFT
Microsoft Corporation		-23.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%24.88%

Доходность по периодам

С начала года, EOS-USD показывает доходность -50.07%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -23.45%.

EOS-USD

1 день
4.79%
1 месяц
2.60%
С начала года
-50.07%
6 месяцев
-80.69%
1 год
-88.50%
3 года*
-59.94%
5 лет*
-58.27%
10 лет*
—

MSFT

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-23.45%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-2.61%
3 года*
9.46%
5 лет*
9.70%
10 лет*
22.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EOS

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с EOS-USD:
EOS-USD с SPYEOS-USD с STRGXEOS-USD с MCIEOS-USD с VOOEOS-USD с BTC-USDEOS-USD с BNB-USDEOS-USD с QYLD
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с TSLA

Доходность на риск

EOS-USD vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOS-USD
Ранг доходности на риск EOS-USD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS-USD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS-USD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS-USD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOS-USD c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOS (EOS-USD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOS-USDMSFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.05

-0.10

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.76

0.04

-2.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.72

1.01

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.08

-0.03

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

-0.07

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOS-USD vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOS-USD на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOS-USD и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOS-USDMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

-0.10

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

0.37

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.73

-0.92

Корреляция

Корреляция между EOS-USD и MSFT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок EOS-USD и MSFT

Максимальная просадка EOS-USD за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS-USD и MSFT.

Загрузка...

Показатели просадок

EOS-USDMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.67%

-69.38%

-30.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.33%

-33.91%

-58.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.50%

-37.15%

-62.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.63%

-31.58%

-68.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.66%

-21.77%

-62.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.91%

12.61%

+49.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EOS-USD и MSFT

EOS (EOS-USD) имеет более высокую волатильность в 14.80% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что EOS-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EOS-USDMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.80%

6.23%

+8.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.25%

19.13%

+42.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.61%

26.44%

+44.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.89%

26.16%

+56.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.22%

26.88%

+78.34%