PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EOS-USD с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение EOS-USD с MSFT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOS (EOS-USD) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EOS-USD или MSFT.

Корреляция

Корреляция между EOS-USD и MSFT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EOS-USD и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EOS (EOS-USD) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EOS-USD:

0.14

MSFT:

0.36

Коэф-т Сортино

EOS-USD:

2.16

MSFT:

0.76

Коэф-т Омега

EOS-USD:

1.23

MSFT:

1.10

Коэф-т Кальмара

EOS-USD:

0.81

MSFT:

0.43

Коэф-т Мартина

EOS-USD:

3.71

MSFT:

0.96

Индекс Язвы

EOS-USD:

39.03%

MSFT:

10.69%

Дневная вол-ть

EOS-USD:

80.27%

MSFT:

25.78%

Макс. просадка

EOS-USD:

-98.10%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

EOS-USD:

-95.91%

MSFT:

-3.35%

Доходность по периодам

С начала года, EOS-USD показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 6.80%.

EOS-USD

С начала года

14.02%

1 месяц

25.17%

6 месяцев

51.27%

1 год

13.59%

5 лет

-18.98%

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

6.80%

1 месяц

15.65%

6 месяцев

7.91%

1 год

9.15%

5 лет

21.25%

10 лет

26.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EOS-USD и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EOS-USD
Ранг риск-скорректированной доходности EOS-USD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EOS-USD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS-USD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS-USD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS-USD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EOS-USD c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOS (EOS-USD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EOS-USD на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOS-USD и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок EOS-USD и MSFT

Максимальная просадка EOS-USD за все время составила -98.10%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS-USD и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EOS-USD и MSFT

EOS (EOS-USD) имеет более высокую волатильность в 28.52% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что EOS-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...