PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOAN.DE с NOV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EOAN.DE с NOV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EOAN.DE (E.ON SE) and NOV.DE (Novo Nordisk A/S) are both stocks. EOAN.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while NOV.DE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, EOAN.DE returned 13.93%/yr vs 9.63%/yr for NOV.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EOAN.DE и NOV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в E.ON SE (EOAN.DE) и Novo Nordisk A/S (NOV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EOAN.DE показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у NOV.DE с доходностью -10.57%. За последние 10 лет акции EOAN.DE превзошли акции NOV.DE по среднегодовой доходности: 13.93% против 9.63% соответственно.

EOAN.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
0.81%
С начала года
15.39%
6 месяцев
20.67%
1 год
21.22%
3 года*
21.22%
5 лет*
17.03%
10 лет*
13.93%

NOV.DE

1 день
4.26%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-10.57%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-39.21%
3 года*
-17.58%
5 лет*
5.10%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOAN.DE и NOV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOAN.DE
E.ON SE		15.39%48.77%-3.64%35.99%-19.47%40.82%-0.29%15.55%-1.69%39.19%
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		-10.57%-45.91%-9.75%49.59%30.57%73.65%13.34%35.39%19.47%34.91%

Correlation

The correlation between EOAN.DE and NOV.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2001 г.

0.15

The correlation between EOAN.DE and NOV.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E.ON SE

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с EOAN.DE:
EOAN.DE с VOOEOAN.DE с RWE.DEEOAN.DE с SPYEOAN.DE с ETNEOAN.DE с RKT.LEOAN.DE с BRK-BEOAN.DE с AMZN
Часто сравнивают с NOV.DE:
NOV.DE с NVONOV.DE с NOVO-B.CONOV.DE с 4AB.DENOV.DE с VOONOV.DE с LLYNOV.DE с FICONOV.DE с CSP1.L

Доходность на риск

EOAN.DE vs. NOV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOAN.DE
Ранг доходности на риск EOAN.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOAN.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOAN.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOAN.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOAN.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOAN.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NOV.DE
Ранг доходности на риск NOV.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOV.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOV.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOV.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOV.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOV.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOAN.DE c NOV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E.ON SE (EOAN.DE) и Novo Nordisk A/S (NOV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOAN.DENOV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
-0.70

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
-0.75

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.89

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.69

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

-1.02

+5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOAN.DE vs. NOV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOAN.DE на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа NOV.DE равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOAN.DE и NOV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOAN.DENOV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.70

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.13

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.29

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.50

-0.24

Просадки

Сравнение просадок EOAN.DE и NOV.DE

Максимальная просадка EOAN.DE за все время составила -76.89%, примерно равная максимальной просадке NOV.DE в -76.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOAN.DE и NOV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EOAN.DENOV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.89%

-76.64%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-54.59%

+43.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-76.64%

+53.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.02%

-76.64%

+39.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

-76.64%

+39.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-70.56%

+62.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.85%

-12.76%

-20.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

37.00%

-32.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EOAN.DE и NOV.DE

Текущая волатильность для E.ON SE (EOAN.DE) составляет 7.29%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOV.DE) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что EOAN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EOAN.DENOV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

8.55%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.45%

39.45%

-22.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

53.45%

-32.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

37.93%

-16.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

33.39%

-10.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOAN.DE и NOV.DE

Дивидендная доходность EOAN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности NOV.DE в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOAN.DE
E.ON SE		3.16%3.41%4.71%4.20%5.25%3.85%5.08%4.51%3.48%2.32%7.46%6.38%
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		4.11%3.54%1.58%1.01%1.17%1.27%1.98%2.08%27.19%2.27%3.67%1.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EOAN.DE и NOV.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели E.ON SE и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EOAN.DE and NOV.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOAN.DE и NOV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор