Сравнение ENZL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ENZL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENZL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI New Zealand Investable Market Index. Фонд был запущен 1 сент. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENZL или VOO.
Основные характеристики
| ENZL | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.49% | 21.11% |
| Дох-ть за 1 год | 8.92% | 32.98% |
| Дох-ть за 3 года | -7.47% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.32% | 15.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.07% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 0.98 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 2.16 | 18.51 |
| Индекс Язвы | 4.83% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 17.99% | 12.06% |
| Макс. просадка | -42.44% | -33.99% |
| Текущая просадка | -29.21% | -2.52% |
Корреляция
Корреляция между ENZL и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ENZL и VOO
С начала года, ENZL показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.11%. За последние 10 лет акции ENZL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.07% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENZL и VOO
ENZL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENZL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENZL и VOO
Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | 2.83% | 3.00% | 1.62% | 2.46% | 1.66% | 3.35% | 3.60% | 3.69% | 4.76% | 4.29% | 5.15% | 3.95% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ENZL и VOO
Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENZL и VOO
iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что ENZL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.