PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENTR с IETC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENTR с IETC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ERShares Entrepreneurs ETF (ENTR) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC).

ENTR и IETC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENTR - это пассивный фонд от Capital Impact Advisors, который отслеживает доходность Entrepreneur 30 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENTR или IETC.

Корреляция

Корреляция между ENTR и IETC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ENTR и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Entrepreneurs ETF (ENTR) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENTR:

0.65

IETC:

0.86

Коэф-т Сортино

ENTR:

1.07

IETC:

1.33

Коэф-т Омега

ENTR:

1.14

IETC:

1.18

Коэф-т Кальмара

ENTR:

0.61

IETC:

0.95

Коэф-т Мартина

ENTR:

2.16

IETC:

3.22

Индекс Язвы

ENTR:

8.27%

IETC:

7.46%

Дневная вол-ть

ENTR:

27.60%

IETC:

28.00%

Макс. просадка

ENTR:

-56.28%

IETC:

-38.48%

Текущая просадка

ENTR:

-10.93%

IETC:

-5.25%

Доходность по периодам

С начала года, ENTR показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у IETC с доходностью -0.07%.

ENTR

С начала года

-2.39%

1 месяц

12.48%

6 месяцев

-2.63%

1 год

17.75%

5 лет

8.47%

10 лет

N/A

IETC

С начала года

-0.07%

1 месяц

15.54%

6 месяцев

1.82%

1 год

23.81%

5 лет

21.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ENTR и IETC

ENTR берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.

ENTR
ERShares Entrepreneurs ETF
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENTR и IETC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENTR
Ранг риск-скорректированной доходности ENTR, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENTR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
IETC
Ранг риск-скорректированной доходности IETC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IETC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENTR c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Entrepreneurs ETF (ENTR) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENTR на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IETC равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENTR и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENTR и IETC

ENTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20242023202220212020201920182017
ENTR
ERShares Entrepreneurs ETF		0.00%0.00%0.06%0.00%57.75%6.31%0.08%0.19%0.08%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.50%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.79%1.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ENTR и IETC

Максимальная просадка ENTR за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTR и IETC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ENTR и IETC

Текущая волатильность для ERShares Entrepreneurs ETF (ENTR) составляет 7.67%, в то время как у iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что ENTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...