Сравнение ENSV с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enservco Corporation (ENSV) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENSV или VPU.
Основные характеристики
| ENSV | VPU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -76.19% | 26.03% |
| Дох-ть за 1 год | -82.36% | 30.85% |
| Дох-ть за 3 года | -64.04% | 7.89% |
| Дох-ть за 5 лет | -52.43% | 7.31% |
| Дох-ть за 10 лет | -46.51% | 8.95% |
| Коэф-т Шарпа | -0.75 | 2.00 |
| Коэф-т Сортино | -1.33 | 2.75 |
| Коэф-т Омега | 0.82 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | -0.83 | 1.56 |
| Коэф-т Мартина | -1.80 | 9.70 |
| Индекс Язвы | 46.07% | 3.14% |
| Дневная вол-ть | 110.06% | 15.27% |
| Макс. просадка | -99.96% | -46.31% |
| Текущая просадка | -99.96% | -4.74% |
Корреляция
Корреляция между ENSV и VPU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ENSV и VPU
С начала года, ENSV показывает доходность -76.19%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 26.03%. За последние 10 лет акции ENSV уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: -46.51% против 8.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENSV c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enservco Corporation (ENSV) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENSV и VPU
ENSV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSV Enservco Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.94% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок ENSV и VPU
Максимальная просадка ENSV за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSV и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENSV и VPU
Enservco Corporation (ENSV) имеет более высокую волатильность в 74.08% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что ENSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.