PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENSV с VEXMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENSV с VEXMX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enservco Corporation (ENSV) и Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX).

VEXMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 дек. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENSV или VEXMX.

Корреляция

Корреляция между ENSV и VEXMX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ENSV и VEXMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enservco Corporation (ENSV) и Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENSV:

-0.51

VEXMX:

0.35

Коэф-т Сортино

ENSV:

-0.93

VEXMX:

0.72

Коэф-т Омега

ENSV:

0.89

VEXMX:

1.10

Коэф-т Кальмара

ENSV:

-0.93

VEXMX:

0.36

Коэф-т Мартина

ENSV:

-1.36

VEXMX:

1.13

Индекс Язвы

ENSV:

68.76%

VEXMX:

8.50%

Дневная вол-ть

ENSV:

183.62%

VEXMX:

24.54%

Макс. просадка

ENSV:

-99.99%

VEXMX:

-58.17%

Текущая просадка

ENSV:

-99.99%

VEXMX:

-10.13%

Доходность по периодам

С начала года, ENSV показывает доходность -74.73%, что значительно ниже, чем у VEXMX с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции ENSV уступали акциям VEXMX по среднегодовой доходности: -53.07% против 8.49% соответственно.

ENSV

С начала года

-74.73%

1 месяц

-48.13%

6 месяцев

-77.65%

1 год

-93.29%

5 лет

-65.06%

10 лет

-53.07%

VEXMX

С начала года

-2.32%

1 месяц

13.94%

6 месяцев

-5.94%

1 год

8.41%

5 лет

13.73%

10 лет

8.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENSV и VEXMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENSV
Ранг риск-скорректированной доходности ENSV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENSV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VEXMX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXMX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXMX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXMX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXMX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXMX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXMX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENSV c VEXMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enservco Corporation (ENSV) и Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENSV на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа VEXMX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENSV и VEXMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENSV и VEXMX

ENSV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENSV
Enservco Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEXMX
Vanguard Extended Market Index Fund		1.07%0.97%1.15%1.00%0.99%0.97%1.18%1.52%1.12%1.31%1.20%1.17%

Просадки

Сравнение просадок ENSV и VEXMX

Максимальная просадка ENSV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VEXMX в -58.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSV и VEXMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ENSV и VEXMX

Enservco Corporation (ENSV) имеет более высокую волатильность в 29.10% по сравнению с Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что ENSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEXMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...