PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENSV с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENSV с SCHD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enservco Corporation (ENSV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENSV или SCHD.

Корреляция

Корреляция между ENSV и SCHD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ENSV и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enservco Corporation (ENSV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENSV:

-0.52

SCHD:

0.22

Коэф-т Сортино

ENSV:

-0.90

SCHD:

0.45

Коэф-т Омега

ENSV:

0.89

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

ENSV:

-0.93

SCHD:

0.25

Коэф-т Мартина

ENSV:

-1.34

SCHD:

0.78

Индекс Язвы

ENSV:

69.28%

SCHD:

5.12%

Дневная вол-ть

ENSV:

183.67%

SCHD:

16.37%

Макс. просадка

ENSV:

-99.99%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

ENSV:

-99.99%

SCHD:

-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, ENSV показывает доходность -73.27%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции ENSV уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -52.61% против 10.65% соответственно.

ENSV

С начала года

-73.27%

1 месяц

-41.20%

6 месяцев

-74.66%

1 год

-94.36%

5 лет

-64.61%

10 лет

-52.61%

SCHD

С начала года

-1.76%

1 месяц

5.85%

6 месяцев

-5.38%

1 год

3.58%

5 лет

13.93%

10 лет

10.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENSV и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENSV
Ранг риск-скорректированной доходности ENSV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENSV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENSV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enservco Corporation (ENSV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENSV на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENSV и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENSV и SCHD

ENSV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENSV
Enservco Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.91%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ENSV и SCHD

Максимальная просадка ENSV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSV и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ENSV и SCHD

Enservco Corporation (ENSV) имеет более высокую волатильность в 27.07% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что ENSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...