PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENSG с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ENSG с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Ensign Group, Inc. (ENSG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности ENSG и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Ensign Group, Inc. (ENSG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENSG и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENSG
The Ensign Group, Inc.		12.91%31.33%18.62%18.89%12.98%15.43%61.43%25.53%75.67%0.78%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, ENSG показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции ENSG превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 25.41% против 14.22% соответственно.

ENSG

1 день
-1.74%
1 месяц
-7.72%
С начала года
12.91%
6 месяцев
13.12%
1 год
48.89%
3 года*
27.60%
5 лет*
16.22%
10 лет*
25.41%

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Ensign Group, Inc.

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с ENSG:
ENSG с MCKENSG с MNSTENSG с CPRXENSG с XPELENSG с HUMENSG с UNHENSG с NHC
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

ENSG vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENSG
Ранг доходности на риск ENSG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENSG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENSG c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENSG^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.96

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

1.48

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

1.51

+2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

7.14

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENSG vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENSG на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENSG и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENSG^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.96

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.71

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.62

0.00

Корреляция

Корреляция между ENSG и ^SP500TR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ENSG и ^SP500TR

Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.57%, примерно равная максимальной просадке ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

ENSG^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.57%

-55.25%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-8.89%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.41%

-24.49%

-2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.57%

-33.79%

-21.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-5.44%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-8.20%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

2.57%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ENSG и ^SP500TR

Текущая волатильность для The Ensign Group, Inc. (ENSG) составляет 4.86%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что ENSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENSG^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

5.30%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

9.55%

+9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.44%

18.32%

+9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

16.90%

+9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.02%

18.04%

+17.98%