PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENSG с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ENSG с ^SP500TR

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Ensign Group, Inc. (ENSG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENSG или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между ENSG и ^SP500TR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ENSG и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Ensign Group, Inc. (ENSG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENSG:

0.99

^SP500TR:

0.72

Коэф-т Сортино

ENSG:

1.47

^SP500TR:

1.20

Коэф-т Омега

ENSG:

1.20

^SP500TR:

1.18

Коэф-т Кальмара

ENSG:

1.15

^SP500TR:

0.81

Коэф-т Мартина

ENSG:

2.52

^SP500TR:

3.11

Индекс Язвы

ENSG:

10.71%

^SP500TR:

4.87%

Дневная вол-ть

ENSG:

26.26%

^SP500TR:

19.61%

Макс. просадка

ENSG:

-55.56%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

ENSG:

-4.47%

^SP500TR:

-2.70%

Доходность по периодам

С начала года, ENSG показывает доходность 12.77%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции ENSG превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 21.87% против 12.87% соответственно.

ENSG

С начала года

12.77%

1 месяц

17.01%

6 месяцев

4.46%

1 год

25.24%

5 лет

30.62%

10 лет

21.87%

^SP500TR

С начала года

1.81%

1 месяц

12.91%

6 месяцев

2.19%

1 год

13.85%

5 лет

17.16%

10 лет

12.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENSG и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENSG
Ранг риск-скорректированной доходности ENSG, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENSG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENSG c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENSG на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENSG и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ENSG и ^SP500TR

Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.56%, примерно равная максимальной просадке ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ENSG и ^SP500TR

The Ensign Group, Inc. (ENSG) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что ENSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...