Сравнение ENR.DE с RY4C.DE
ENR.DE (Siemens Energy AG) and RY4C.DE (Ryanair Holdings plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ENR.DE in Specialty Industrial Machinery, RY4C.DE in Airlines. Over the past 5 years, ENR.DE returned 44.76%/yr vs 8.93%/yr for RY4C.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENR.DE и RY4C.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENR.DE показывает доходность 28.10%, что значительно выше, чем у RY4C.DE с доходностью -15.97%.
ENR.DE
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- -13.23%
- С начала года
- 28.10%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 81.84%
- 3 года*
- 86.70%
- 5 лет*
- 44.76%
- 10 лет*
- —
RY4C.DE
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- -15.97%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение доходности по годам ENR.DE и RY4C.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENR.DE Siemens Energy AG | 28.10% | 138.98% | 319.83% | -31.74% | -21.43% | -25.03% | 36.30% |
RY4C.DE Ryanair Holdings plc | -15.97% | 57.27% | 2.56% | 51.88% | -18.42% | -8.95% | 48.24% |
Correlation
The correlation between ENR.DE and RY4C.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2020 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENR.DE vs. RY4C.DE — Ранг доходности на риск
ENR.DE
RY4C.DE
Сравнение ENR.DE c RY4C.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Energy AG (ENR.DE) и Ryanair Holdings plc (RY4C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENR.DE | RY4C.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.05 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 0.17 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 0.39 | +10.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENR.DE и RY4C.DE
Максимальная просадка ENR.DE за все время составила -79.51%, что больше максимальной просадки RY4C.DE в -57.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENR.DE и RY4C.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENR.DE | RY4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.51% | -57.06% | -22.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.08% | -24.90% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.62% | -36.16% | -34.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.46% | -44.11% | -30.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.14% | -17.32% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.41% | -14.80% | -13.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 10.51% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENR.DE и RY4C.DE
Siemens Energy AG (ENR.DE) имеет более высокую волатильность в 15.19% по сравнению с Ryanair Holdings plc (RY4C.DE) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что ENR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY4C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENR.DE | RY4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.19% | 10.78% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.28% | 26.21% | +10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.84% | 33.64% | +15.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.08% | 35.22% | +16.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.48% | 37.66% | +12.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENR.DE и RY4C.DE
Дивидендная доходность ENR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности RY4C.DE в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENR.DE Siemens Energy AG | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RY4C.DE Ryanair Holdings plc | 1.71% | 1.53% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENR.DE и RY4C.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Energy AG и Ryanair Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENR.DE and RY4C.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENR.DE и RY4C.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор