Сравнение ENR.DE с MAP.MC
ENR.DE (Siemens Energy AG) and MAP.MC (Mapfre) are both stocks. ENR.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MAP.MC operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, ENR.DE returned 44.76%/yr vs 24.25%/yr for MAP.MC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENR.DE и MAP.MC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENR.DE показывает доходность 28.10%, что значительно выше, чем у MAP.MC с доходностью -1.65%.
ENR.DE
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- -13.23%
- С начала года
- 28.10%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 81.84%
- 3 года*
- 86.70%
- 5 лет*
- 44.76%
- 10 лет*
- —
MAP.MC
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 36.98%
- 5 лет*
- 24.25%
- 10 лет*
- 14.45%
Сравнение доходности по годам ENR.DE и MAP.MC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENR.DE Siemens Energy AG | 28.10% | 138.98% | 319.83% | -31.74% | -21.43% | -25.03% | 36.30% |
MAP.MC Mapfre | -1.65% | 82.89% | 33.09% | 13.84% | 7.00% | 22.38% | 24.96% |
Correlation
The correlation between ENR.DE and MAP.MC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2020 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENR.DE vs. MAP.MC — Ранг доходности на риск
ENR.DE
MAP.MC
Сравнение ENR.DE c MAP.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Energy AG (ENR.DE) и Mapfre (MAP.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENR.DE | MAP.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.79 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 4.69 | +6.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENR.DE и MAP.MC
Максимальная просадка ENR.DE за все время составила -79.51%, что больше максимальной просадки MAP.MC в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENR.DE и MAP.MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENR.DE | MAP.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.51% | -63.35% | -16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.08% | -15.97% | -10.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.62% | -15.97% | -54.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.46% | -20.67% | -53.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.14% | -2.56% | -15.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.41% | -19.21% | -9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 6.15% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENR.DE и MAP.MC
Siemens Energy AG (ENR.DE) имеет более высокую волатильность в 15.19% по сравнению с Mapfre (MAP.MC) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что ENR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAP.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENR.DE | MAP.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.19% | 5.52% | +9.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.28% | 17.13% | +19.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.84% | 21.48% | +27.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.08% | 21.30% | +30.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.48% | 25.17% | +25.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENR.DE и MAP.MC
Дивидендная доходность ENR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности MAP.MC в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENR.DE Siemens Energy AG | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAP.MC Mapfre | 3.88% | 3.90% | 5.15% | 6.09% | 6.82% | 7.53% | 8.57% | 6.20% | 6.30% | 5.46% | 4.23% | 6.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENR.DE и MAP.MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Energy AG и Mapfre. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENR.DE and MAP.MC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENR.DE и MAP.MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор