Сравнение ENPH с VT

С начала года, ENPH показывает доходность -28.58%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции ENPH превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 16.62% против 8.82% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENPH на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPH и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ENPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 27.68% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.