Сравнение ENPH с TAN

С начала года, ENPH показывает доходность -49.83%, что значительно ниже, чем у TAN с доходностью -35.07%. За последние 10 лет акции ENPH превзошли акции TAN по среднегодовой доходности: 19.24% против 0.29% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENPH на текущий момент составляет -0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAN равному -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPH и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ENPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, примерно равная максимальной просадке TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и TAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 25.35% по сравнению с Invesco Solar ETF (TAN) с волатильностью 16.18%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.