PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENPH с ICLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENPH с ICLN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enphase Energy, Inc. (ENPH) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN).

ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENPH или ICLN.

Корреляция

Корреляция между ENPH и ICLN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ENPH и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enphase Energy, Inc. (ENPH) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENPH:

-0.84

ICLN:

-0.49

Коэф-т Сортино

ENPH:

-1.24

ICLN:

-0.54

Коэф-т Омега

ENPH:

0.85

ICLN:

0.93

Коэф-т Кальмара

ENPH:

-0.64

ICLN:

-0.16

Коэф-т Мартина

ENPH:

-1.37

ICLN:

-0.70

Индекс Язвы

ENPH:

40.66%

ICLN:

16.28%

Дневная вол-ть

ENPH:

65.05%

ICLN:

23.15%

Макс. просадка

ENPH:

-95.97%

ICLN:

-87.15%

Текущая просадка

ENPH:

-84.89%

ICLN:

-67.43%

Доходность по периодам

С начала года, ENPH показывает доходность -26.07%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции ENPH превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 17.91% против 1.37% соответственно.

ENPH

С начала года

-26.07%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

-24.10%

1 год

-53.14%

5 лет

-3.16%

10 лет

17.91%

ICLN

С начала года

7.03%

1 месяц

11.64%

6 месяцев

-0.65%

1 год

-10.55%

5 лет

2.90%

10 лет

1.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENPH и ICLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENPH
Ранг риск-скорректированной доходности ENPH, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENPH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг риск-скорректированной доходности ICLN, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENPH c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENPH на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPH и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPH и ICLN

ENPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENPH
Enphase Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.72%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%

Просадки

Сравнение просадок ENPH и ICLN

Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и ICLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ENPH и ICLN

Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 26.33% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...