Сравнение ENOA.DE с 36B6.DE
ENOA.DE (BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE UCITS ETF) and 36B6.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist) are both Large Cap Blend Equities funds - ENOA.DE tracks the MSCI North America ESG Filtered Min TE while 36B6.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, ENOA.DE returned 13.15%/yr vs 12.25%/yr for 36B6.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ENOA.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for 36B6.DE.
Доходность
Сравнение доходности ENOA.DE и 36B6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENOA.DE показывает доходность 11.11%, что значительно ниже, чем у 36B6.DE с доходностью 14.86%.
ENOA.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 11.11%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- —
36B6.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENOA.DE и 36B6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENOA.DE BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 11.11% | 3.55% | 30.16% | 20.47% | -15.59% | 38.32% | 9.00% | 18.91% |
36B6.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist | 14.86% | -0.74% | 20.34% | 20.20% | -14.25% | 43.41% | 13.54% | 20.91% |
Correlation
The correlation between ENOA.DE and 36B6.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between ENOA.DE and 36B6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENOA.DE vs. 36B6.DE — Ранг доходности на риск
ENOA.DE
36B6.DE
Сравнение ENOA.DE c 36B6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE UCITS ETF (ENOA.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENOA.DE | 36B6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 3.10 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.09 | 10.29 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENOA.DE | 36B6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.76 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.78 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 0.86 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок ENOA.DE и 36B6.DE
Максимальная просадка ENOA.DE за все время составила -96.01%, что больше максимальной просадки 36B6.DE в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOA.DE и 36B6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENOA.DE | 36B6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.01% | -34.21% | -61.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | -7.21% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.02% | -23.75% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.02% | -23.75% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.22% | 0.00% | -87.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.96% | -4.98% | -70.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.17% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENOA.DE и 36B6.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE UCITS ETF (ENOA.DE) составляет 2.73%, в то время как у iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что ENOA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 36B6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENOA.DE | 36B6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 3.79% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 9.08% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 12.71% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.40% | 15.45% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.63% | 17.54% | +18.09% |
Сравнение комиссий ENOA.DE и 36B6.DE
ENOA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии 36B6.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENOA.DE и 36B6.DE
ENOA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 36B6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B6.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist | 0.85% | 0.97% | 1.10% | 1.27% | 1.40% | 0.91% | 1.05% | 1.17% |
ENOA.DE BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENOA.DE and 36B6.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENOA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENOA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for 36B6.DE.
ENOA.DE tracks MSCI North America ESG Filtered Min TE, while 36B6.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ENOA.DE and 0.20% for 36B6.DE.
Подберите оптимальное распределение для ENOA.DE и 36B6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор