PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENI.MI с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENI.MI с NOVO-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ENI.MI (Eni S.p.A.) and NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, ENI.MI returned 12.61%/yr vs 17.26%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENI.MI и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Eni S.p.A. (ENI.MI) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENI.MI торгуется в EUR, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENI.MI показывает доходность 47.16%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -8.77%. За последние 10 лет акции ENI.MI уступали акциям NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 12.61% против 17.26% соответственно.

ENI.MI

1 день
-2.27%
1 месяц
-0.38%
С начала года
47.16%
6 месяцев
49.00%
1 год
75.52%
3 года*
29.49%
5 лет*
25.09%
10 лет*
12.61%

NOVO-B.CO

1 день
1.61%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-7.60%
1 год
-41.92%
3 года*
4.37%
5 лет*
20.51%
10 лет*
17.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENI.MI и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENI.MI
Eni S.p.A.		47.16%32.29%-8.74%23.38%16.23%52.33%-33.91%6.74%4.80%-5.53%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-8.77%-46.44%-9.91%205.51%31.09%79.61%15.78%35.77%-6.27%39.30%

Correlation

The correlation between ENI.MI and NOVO-B.CO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.17

The correlation between ENI.MI and NOVO-B.CO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eni S.p.A.

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с ENI.MI:
ENI.MI с ENEL.MIENI.MI с ENG.MCENI.MI с TRN.MIENI.MI с SRG.MIENI.MI с SHELENI.MI с TTEENI.MI с IGLO.L
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

ENI.MI vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENI.MI
Ранг доходности на риск ENI.MI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENI.MI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENI.MI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENI.MI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENI.MI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENI.MI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENI.MI c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (ENI.MI) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENI.MINOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
-0.79

+4.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
-0.92

+4.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

0.87

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.15

-0.78

+6.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.16

-1.15

+25.31

ENI.MI vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENI.MI на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENI.MI и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENI.MI и NOVO-B.CO

Максимальная просадка ENI.MI за все время составила -59.75%, что меньше максимальной просадки NOVO-B.CO в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENI.MI и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENI.MINOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.75%

-76.81%

+17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-54.72%

+42.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.53%

-76.81%

+53.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-76.81%

+50.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.75%

-76.81%

+17.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-70.26%

+64.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.90%

-11.90%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

37.20%

-34.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ENI.MI и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для Eni S.p.A. (ENI.MI) составляет 7.00%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что ENI.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENI.MINOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

11.47%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.94%

39.57%

-18.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

54.44%

-31.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.60%

58.61%

-35.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

45.19%

-18.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENI.MI и NOVO-B.CO

Дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности NOVO-B.CO в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENI.MI
Eni S.p.A.		4.52%6.32%7.41%5.93%6.55%5.48%6.43%6.06%5.96%5.80%5.17%6.96%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENI.MI и NOVO-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ENI.MI значения в EUR, NOVO-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

ENI.MI and NOVO-B.CO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENI.MI и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор