PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENGY.L с SPYL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENGY.L с SPYL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENGY.L (SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF) and SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - ENGY.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while SPYL.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, ENGY.L returned 54.12% vs 25.73% for SPYL.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ENGY.L charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.L.

Доходность

Сравнение доходности ENGY.L и SPYL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENGY.L торгуется в EUR, в то время как SPYL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENGY.L показывает доходность 34.70%, что значительно выше, чем у SPYL.L с доходностью 11.61%.

ENGY.L

1 день
-0.95%
1 месяц
-2.52%
С начала года
34.70%
6 месяцев
30.73%
1 год
54.12%
3 года*
17.47%
5 лет*
19.97%
10 лет*
11.39%

SPYL.L

1 день
-0.12%
1 месяц
5.22%
С начала года
11.61%
6 месяцев
11.41%
1 год
25.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENGY.L и SPYL.L

2026 (YTD)202520242023
ENGY.L
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF		34.70%14.96%-5.53%-2.66%
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		11.61%3.46%33.60%9.69%

Correlation

The correlation between ENGY.L and SPYL.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.11

The correlation between ENGY.L and SPYL.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENGY.L и SPYL.L

Секторы
ENGY.L
SPYL.L

Энергетика

99.1%
3.5%

Коммуникационные услуги

0.7%
11.2%

Финансовые услуги

0.0%
11.8%

Промышленность

0.0%
8.3%

Здравоохранение

0.0%
8.5%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.9%

Технологии

0.0%
35.6%

Потребительский циклический сектор

0.0%
10.1%

Сырьевые материалы

0.0%
1.8%

Коммунальные услуги

0.0%
2.3%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Энергетика

ENGY.L
99.1%
SPYL.L
3.5%

Коммуникационные услуги

ENGY.L
0.7%
SPYL.L
11.2%

Финансовые услуги

ENGY.L
0.0%
SPYL.L
11.8%

Промышленность

ENGY.L
0.0%
SPYL.L
8.3%

Здравоохранение

ENGY.L
0.0%
SPYL.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

ENGY.L
0.0%
SPYL.L
4.9%

Технологии

ENGY.L
0.0%
SPYL.L
35.6%

Потребительский циклический сектор

ENGY.L
0.0%
SPYL.L
10.1%

Сырьевые материалы

ENGY.L
0.0%
SPYL.L
1.8%

Коммунальные услуги

ENGY.L
0.0%
SPYL.L
2.3%

Недвижимость

ENGY.L
0.0%
SPYL.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ENGY.L:
ENGY.L с ENGW.LENGY.L с IXCENGY.L с SWRD.LENGY.L с VTENGY.L с VAGP.LENGY.L с CSKR.LENGY.L с SMH
Часто сравнивают с SPYL.L:
SPYL.L с CSPX.LSPYL.L с SPYMSPYL.L с VOOSPYL.L с FWRA.LSPYL.L с VUAA.LSPYL.L с ACWD.LSPYL.L с QQQM

Доходность на риск

ENGY.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENGY.L
Ранг доходности на риск ENGY.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGY.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGY.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGY.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGY.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGY.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGY.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENGY.LSPYL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.05

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.85

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

3.58

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

12.35

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENGY.L vs. SPYL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGY.L на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.L равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGY.L и SPYL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENGY.LSPYL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.05

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.47

-1.05

Просадки

Сравнение просадок ENGY.L и SPYL.L

Максимальная просадка ENGY.L за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки SPYL.L в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGY.L и SPYL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENGY.LSPYL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-22.59%

-35.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-7.07%

-4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-0.38%

-5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.00%

-3.36%

-9.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.06%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGY.L и SPYL.L

SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ENGY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENGY.LSPYL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

3.04%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

8.64%

+10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

12.31%

+10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

15.07%

+9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.01%

15.07%

+14.94%

Сравнение комиссий ENGY.L и SPYL.L

ENGY.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENGY.L и SPYL.L

Ни ENGY.L, ни SPYL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENGY.L and SPYL.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for ENGY.L.

ENGY.L is categorized as Energy Equities, while SPYL.L is S&P 500. ENGY.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while SPYL.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.18% for ENGY.L and 0.03% for SPYL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENGY.L и SPYL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор