Сравнение ENGY.L с ISUN.L
ENGY.L (SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF) and ISUN.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - ENGY.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while ISUN.L tracks the MAC Global Solar Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENGY.L returned 17.47%/yr vs -3.83%/yr for ISUN.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ENGY.L charges 0.18%/yr vs 0.69%/yr for ISUN.L.
Доходность
Сравнение доходности ENGY.L и ISUN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENGY.L торгуется в EUR, в то время как ISUN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISUN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENGY.L показывает доходность 34.70%, что значительно ниже, чем у ISUN.L с доходностью 41.51%.
ENGY.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 34.70%
- 6 месяцев
- 30.73%
- 1 год
- 54.12%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- 11.39%
ISUN.L
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 15.58%
- С начала года
- 41.51%
- 6 месяцев
- 45.38%
- 1 год
- 103.08%
- 3 года*
- -3.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENGY.L и ISUN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENGY.L SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF | 34.70% | 14.96% | -5.53% | 7.23% | 38.81% | 13.49% |
ISUN.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 41.51% | 28.41% | -32.56% | -28.42% | -2.42% | -4.27% |
Correlation
The correlation between ENGY.L and ISUN.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between ENGY.L and ISUN.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ENGY.L и ISUN.L
Секторы
ENGY.L
ISUN.L
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Энергетика
ENGY.L
ISUN.L
Коммуникационные услуги
ENGY.L
ISUN.L
-
Финансовые услуги
ENGY.L
ISUN.L
Промышленность
ENGY.L
ISUN.L
Здравоохранение
ENGY.L
ISUN.L
-
Потребительский защитный сектор
ENGY.L
ISUN.L
-
Технологии
ENGY.L
ISUN.L
Потребительский циклический сектор
ENGY.L
ISUN.L
-
Сырьевые материалы
ENGY.L
ISUN.L
-
Коммунальные услуги
ENGY.L
ISUN.L
Недвижимость
ENGY.L
ISUN.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGY.L vs. ISUN.L — Ранг доходности на риск
ENGY.L
ISUN.L
Сравнение ENGY.L c ISUN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENGY.L | ISUN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.44 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 8.63 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.65 | 21.03 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENGY.L | ISUN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 3.02 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.12 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок ENGY.L и ISUN.L
Максимальная просадка ENGY.L за все время составила -58.56%, что меньше максимальной просадки ISUN.L в -73.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGY.L и ISUN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGY.L | ISUN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.56% | -73.16% | +14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -11.88% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.50% | -64.75% | +38.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -32.19% | +25.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.00% | -42.31% | +29.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.88% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGY.L и ISUN.L
Текущая волатильность для SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) составляет 8.12%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что ENGY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISUN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGY.L | ISUN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 12.95% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 23.46% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 34.00% | -11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 40.96% | -16.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.01% | 40.96% | -10.95% |
Сравнение комиссий ENGY.L и ISUN.L
ENGY.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ISUN.L в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGY.L и ISUN.L
Ни ENGY.L, ни ISUN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ENGY.L and ISUN.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENGY.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENGY.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.69% for ISUN.L.
ENGY.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while ISUN.L tracks MAC Global Solar Energy Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for ENGY.L and 0.69% for ISUN.L.
Подберите оптимальное распределение для ENGY.L и ISUN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор