PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENGY.L с INRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENGY.L с INRG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENGY.L (SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF) and INRG.L (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) are both Energy Equities funds - ENGY.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while INRG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENGY.L returned 11.39%/yr vs 11.57%/yr for INRG.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ENGY.L charges 0.18%/yr vs 0.65%/yr for INRG.L.

Доходность

Сравнение доходности ENGY.L и INRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENGY.L торгуется в EUR, в то время как INRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INRG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENGY.L показывает доходность 34.70%, что значительно ниже, чем у INRG.L с доходностью 40.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ENGY.L имеют среднегодовую доходность 11.39%, а акции INRG.L немного впереди с 11.57%.

ENGY.L

1 день
-0.95%
1 месяц
-2.52%
С начала года
34.70%
6 месяцев
30.73%
1 год
54.12%
3 года*
17.47%
5 лет*
19.97%
10 лет*
11.39%

INRG.L

1 день
-2.10%
1 месяц
8.18%
С начала года
40.33%
6 месяцев
36.88%
1 год
77.86%
3 года*
5.48%
5 лет*
2.59%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENGY.L и INRG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENGY.L
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF		34.70%14.96%-5.53%7.23%38.81%36.72%-31.68%12.44%-2.32%4.96%
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		40.33%27.72%-20.75%-22.22%0.08%-18.75%122.45%48.07%-3.86%6.11%

Correlation

The correlation between ENGY.L and INRG.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2015 г.

0.19

The correlation between ENGY.L and INRG.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENGY.L и INRG.L

Секторы
ENGY.L
INRG.L

Энергетика

99.1%
24.7%

Коммуникационные услуги

0.7%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Промышленность

0.0%
28.3%

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Технологии

0.0%
10.5%

Потребительский циклический сектор

0.0%
0.1%

Сырьевые материалы

0.0%
1.3%

Коммунальные услуги

0.0%
33.7%

Недвижимость

0.0%

-

Энергетика

ENGY.L
99.1%
INRG.L
24.7%

Коммуникационные услуги

ENGY.L
0.7%
INRG.L

-

Финансовые услуги

ENGY.L
0.0%
INRG.L

-

Промышленность

ENGY.L
0.0%
INRG.L
28.3%

Здравоохранение

ENGY.L
0.0%
INRG.L

-

Потребительский защитный сектор

ENGY.L
0.0%
INRG.L

-

Технологии

ENGY.L
0.0%
INRG.L
10.5%

Потребительский циклический сектор

ENGY.L
0.0%
INRG.L
0.1%

Сырьевые материалы

ENGY.L
0.0%
INRG.L
1.3%

Коммунальные услуги

ENGY.L
0.0%
INRG.L
33.7%

Недвижимость

ENGY.L
0.0%
INRG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с ENGY.L:
ENGY.L с ENGW.LENGY.L с IXCENGY.L с SWRD.LENGY.L с VTENGY.L с VAGP.LENGY.L с CSKR.LENGY.L с SMH
Часто сравнивают с INRG.L:
INRG.L с ICLNINRG.L с TANINRG.L с RENW.DEINRG.L с V3AB.LINRG.L с ACESINRG.L с ESIH.LINRG.L с RENG.L

Доходность на риск

ENGY.L vs. INRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENGY.L
Ранг доходности на риск ENGY.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGY.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGY.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGY.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGY.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGY.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
INRG.L
Ранг доходности на риск INRG.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRG.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRG.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRG.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGY.L c INRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENGY.LINRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
3.19

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
4.18

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

6.42

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

20.00

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENGY.L vs. INRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGY.L на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INRG.L равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGY.L и INRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENGY.LINRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

3.19

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.10

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.01

+0.43

Просадки

Сравнение просадок ENGY.L и INRG.L

Максимальная просадка ENGY.L за все время составила -58.56%, что меньше максимальной просадки INRG.L в -86.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGY.L и INRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENGY.LINRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-86.35%

+27.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-12.07%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.50%

-43.88%

+17.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-57.27%

+30.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.56%

-63.45%

+4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-26.56%

+20.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.00%

-59.82%

+46.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.88%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGY.L и INRG.L

Текущая волатильность для SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) составляет 8.12%, в то время как у iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что ENGY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENGY.LINRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

9.52%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

17.87%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

24.31%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

25.00%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.01%

25.61%

+4.40%

Сравнение комиссий ENGY.L и INRG.L

ENGY.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии INRG.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENGY.L и INRG.L

ENGY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INRG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENGY.L
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		1.09%1.77%1.58%1.00%0.62%1.01%0.61%2.05%3.68%3.69%3.65%3.90%

Часто задаваемые вопросы

ENGY.L and INRG.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENGY.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENGY.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for INRG.L.

ENGY.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while INRG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.18% for ENGY.L and 0.65% for INRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENGY.L и INRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор