PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENGY.L с ACWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENGY.L с ACWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENGY.L (SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF) and ACWD.L (SPDR MSCI All Country World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ENGY.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while ACWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENGY.L returned 11.39%/yr vs 12.40%/yr for ACWD.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ENGY.L charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for ACWD.L.

Доходность

Сравнение доходности ENGY.L и ACWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENGY.L торгуется в EUR, в то время как ACWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENGY.L показывает доходность 34.70%, что значительно выше, чем у ACWD.L с доходностью 12.81%. За последние 10 лет акции ENGY.L уступали акциям ACWD.L по среднегодовой доходности: 11.39% против 12.40% соответственно.

ENGY.L

1 день
-0.95%
1 месяц
-2.52%
С начала года
34.70%
6 месяцев
30.73%
1 год
54.12%
3 года*
17.47%
5 лет*
19.97%
10 лет*
11.39%

ACWD.L

1 день
-0.17%
1 месяц
5.01%
С начала года
12.81%
6 месяцев
13.32%
1 год
26.82%
3 года*
18.02%
5 лет*
12.36%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENGY.L и ACWD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENGY.L
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF		34.70%14.96%-5.53%7.23%38.81%36.72%-31.68%12.44%-2.32%4.96%
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF		12.81%8.26%25.53%18.60%-13.31%27.65%6.35%28.65%-5.62%8.84%

Correlation

The correlation between ENGY.L and ACWD.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2015 г.

0.26

The correlation between ENGY.L and ACWD.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENGY.L и ACWD.L

Секторы
ENGY.L
ACWD.L

Энергетика

99.1%
4.3%

Коммуникационные услуги

0.7%
9.0%

Финансовые услуги

0.0%
16.5%

Промышленность

0.0%
10.9%

Здравоохранение

0.0%
8.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.9%

Технологии

0.0%
29.2%

Потребительский циклический сектор

0.0%
9.3%

Сырьевые материалы

0.0%
3.6%

Коммунальные услуги

0.0%
2.7%

Недвижимость

0.0%
1.7%

Энергетика

ENGY.L
99.1%
ACWD.L
4.3%

Коммуникационные услуги

ENGY.L
0.7%
ACWD.L
9.0%

Финансовые услуги

ENGY.L
0.0%
ACWD.L
16.5%

Промышленность

ENGY.L
0.0%
ACWD.L
10.9%

Здравоохранение

ENGY.L
0.0%
ACWD.L
8.0%

Потребительский защитный сектор

ENGY.L
0.0%
ACWD.L
4.9%

Технологии

ENGY.L
0.0%
ACWD.L
29.2%

Потребительский циклический сектор

ENGY.L
0.0%
ACWD.L
9.3%

Сырьевые материалы

ENGY.L
0.0%
ACWD.L
3.6%

Коммунальные услуги

ENGY.L
0.0%
ACWD.L
2.7%

Недвижимость

ENGY.L
0.0%
ACWD.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Часто сравнивают с ENGY.L:
ENGY.L с ENGW.LENGY.L с IXCENGY.L с SWRD.LENGY.L с VTENGY.L с CSKR.LENGY.L с SMHENGY.L с VAGP.L
Часто сравнивают с ACWD.L:
ACWD.L с VWRA.LACWD.L с ACWIACWD.L с SWRD.LACWD.L с IWDA.LACWD.L с FWRA.LACWD.L с WEBN.DEACWD.L с IWQU.L

Доходность на риск

ENGY.L vs. ACWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENGY.L
Ранг доходности на риск ENGY.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGY.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGY.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGY.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGY.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGY.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ACWD.L
Ранг доходности на риск ACWD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGY.L c ACWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENGY.LACWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.13

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.02

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

4.21

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

15.93

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENGY.L vs. ACWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGY.L на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWD.L равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGY.L и ACWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENGY.LACWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.13

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.83

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.79

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.81

-0.39

Просадки

Сравнение просадок ENGY.L и ACWD.L

Максимальная просадка ENGY.L за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки ACWD.L в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGY.L и ACWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENGY.LACWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-33.03%

-25.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-6.34%

-5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.50%

-20.30%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-20.30%

-6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.56%

-33.03%

-25.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-0.55%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.00%

-4.40%

-8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

1.68%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGY.L и ACWD.L

SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что ENGY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENGY.LACWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

3.48%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

9.40%

+9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

12.53%

+9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

14.80%

+9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.01%

15.72%

+14.29%

Сравнение комиссий ENGY.L и ACWD.L

ENGY.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ACWD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENGY.L и ACWD.L

Ни ENGY.L, ни ACWD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENGY.L and ACWD.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACWD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACWD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for ENGY.L.

ENGY.L is categorized as Energy Equities, while ACWD.L is Global Equities. ENGY.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while ACWD.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.18% for ENGY.L and 0.12% for ACWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENGY.L и ACWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор