Сравнение ENGI.PA с MC.PA
ENGI.PA (ENGIE SA) and MC.PA (LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne) are both stocks. ENGI.PA operates in Utilities - Diversified (Utilities), while MC.PA operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ENGI.PA returned 14.08%/yr vs 16.10%/yr for MC.PA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENGI.PA и MC.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENGI.PA показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у MC.PA с доходностью -19.55%. За последние 10 лет акции ENGI.PA уступали акциям MC.PA по среднегодовой доходности: 14.08% против 16.10% соответственно.
ENGI.PA
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 33.17%
- 1 год
- 45.36%
- 3 года*
- 34.44%
- 5 лет*
- 27.00%
- 10 лет*
- 14.08%
MC.PA
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 10.80%
- С начала года
- -19.55%
- 6 месяцев
- -16.91%
- 1 год
- 13.44%
- 3 года*
- -13.46%
- 5 лет*
- -3.38%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение доходности по годам ENGI.PA и MC.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGI.PA ENGIE SA | 28.95% | 58.96% | 5.44% | 30.78% | 10.71% | 8.28% | -13.06% | 18.15% | -7.81% | 25.78% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -19.55% | 3.93% | -11.73% | 9.60% | -4.76% | 43.83% | 24.66% | 63.17% | 7.31% | 37.90% |
Correlation
The correlation between ENGI.PA and MC.PA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г. | 0.39 |
The correlation between ENGI.PA and MC.PA shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGI.PA vs. MC.PA — Ранг доходности на риск
ENGI.PA
MC.PA
Сравнение ENGI.PA c MC.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ENGIE SA (ENGI.PA) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (MC.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENGI.PA | MC.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.09 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 0.37 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 0.74 | +8.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENGI.PA и MC.PA
Максимальная просадка ENGI.PA за все время составила -60.64%, что больше максимальной просадки MC.PA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGI.PA и MC.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGI.PA | MC.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -54.74% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -30.65% | +17.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | -48.87% | +32.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.68% | -49.03% | +18.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.75% | -49.03% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -39.02% | +36.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.61% | -12.08% | -20.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 15.58% | -10.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGI.PA и MC.PA
Текущая волатильность для ENGIE SA (ENGI.PA) составляет 5.09%, в то время как у LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (MC.PA) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что ENGI.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MC.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGI.PA | MC.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 7.96% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.07% | 21.54% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 31.28% | -10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 29.90% | -8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.30% | 27.93% | -4.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGI.PA и MC.PA
Дивидендная доходность ENGI.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности MC.PA в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGI.PA ENGIE SA | 4.91% | 6.60% | 9.34% | 8.79% | 6.35% | 4.07% | 0.00% | 2.57% | 5.75% | 5.93% | 8.25% | 6.12% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.55% | 2.02% | 2.05% | 1.70% | 1.76% | 0.96% | 0.90% | 1.50% | 2.09% | 1.71% | 1.98% | 2.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENGI.PA и MC.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ENGIE SA и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENGI.PA and MC.PA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENGI.PA и MC.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор