Сравнение ENGI.PA с IUSQ.DE
ENGI.PA (ENGIE SA) is a stock, while IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Over the past 10 years, ENGI.PA returned 14.08%/yr vs 12.55%/yr for IUSQ.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENGI.PA и IUSQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENGI.PA показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у IUSQ.DE с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции ENGI.PA превзошли акции IUSQ.DE по среднегодовой доходности: 14.08% против 12.55% соответственно.
ENGI.PA
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 33.17%
- 1 год
- 45.36%
- 3 года*
- 34.44%
- 5 лет*
- 27.00%
- 10 лет*
- 14.08%
IUSQ.DE
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 13.44%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение доходности по годам ENGI.PA и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGI.PA ENGIE SA | 28.95% | 58.96% | 5.44% | 30.78% | 10.71% | 8.28% | -13.06% | 18.15% | -7.81% | 25.78% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 11.73% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -5.97% | 9.14% |
Correlation
The correlation between ENGI.PA and IUSQ.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between ENGI.PA and IUSQ.DE has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGI.PA vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
ENGI.PA
IUSQ.DE
Сравнение ENGI.PA c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ENGIE SA (ENGI.PA) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENGI.PA | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 3.97 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 16.29 | -6.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENGI.PA и IUSQ.DE
Максимальная просадка ENGI.PA за все время составила -60.64%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGI.PA и IUSQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGI.PA | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -33.60% | -27.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -6.48% | -6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | -21.25% | +4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.68% | -21.25% | -9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.75% | -33.60% | -14.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -1.37% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.61% | -4.18% | -28.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 1.58% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGI.PA и IUSQ.DE
ENGIE SA (ENGI.PA) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что ENGI.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGI.PA | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 3.41% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.07% | 8.53% | +8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 11.69% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 13.97% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.30% | 15.03% | +8.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGI.PA и IUSQ.DE
Дивидендная доходность ENGI.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGI.PA ENGIE SA | 4.91% | 6.60% | 9.34% | 8.79% | 6.35% | 4.07% | 0.00% | 2.57% | 5.75% | 5.93% | 8.25% | 6.12% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENGI.PA and IUSQ.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENGI.PA и IUSQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор