Сравнение ENGI.PA с 1CS.MI
ENGI.PA (ENGIE SA) and 1CS.MI (AXA SA) are both stocks. ENGI.PA operates in Utilities - Diversified (Utilities), while 1CS.MI operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ENGI.PA returned 14.08%/yr vs 13.16%/yr for 1CS.MI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENGI.PA и 1CS.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENGI.PA показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у 1CS.MI с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции ENGI.PA превзошли акции 1CS.MI по среднегодовой доходности: 14.08% против 13.16% соответственно.
ENGI.PA
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 33.17%
- 1 год
- 45.36%
- 3 года*
- 34.44%
- 5 лет*
- 27.00%
- 10 лет*
- 14.08%
1CS.MI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 0.18%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 18.23%
- 10 лет*
- 13.16%
Сравнение доходности по годам ENGI.PA и 1CS.MI
Correlation
The correlation between ENGI.PA and 1CS.MI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between ENGI.PA and 1CS.MI has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGI.PA vs. 1CS.MI — Ранг доходности на риск
ENGI.PA
1CS.MI
Сравнение ENGI.PA c 1CS.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ENGIE SA (ENGI.PA) и AXA SA (1CS.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENGI.PA | 1CS.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.01 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | -0.13 | +3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | -0.23 | +9.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENGI.PA и 1CS.MI
Максимальная просадка ENGI.PA за все время составила -60.64%, что меньше максимальной просадки 1CS.MI в -81.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGI.PA и 1CS.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGI.PA | 1CS.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -81.45% | +20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -13.46% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | -13.46% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.68% | -24.58% | -6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.75% | -51.02% | +3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -3.74% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.61% | -22.07% | -10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 7.67% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGI.PA и 1CS.MI
Текущая волатильность для ENGIE SA (ENGI.PA) составляет 5.09%, в то время как у AXA SA (1CS.MI) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что ENGI.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 1CS.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGI.PA | 1CS.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.71% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.07% | 18.95% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 25.17% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 24.02% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.30% | 27.28% | -3.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGI.PA и 1CS.MI
Дивидендная доходность ENGI.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности 1CS.MI в 5.91%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENGI.PA и 1CS.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ENGIE SA и AXA SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENGI.PA and 1CS.MI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENGI.PA и 1CS.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор