Сравнение ENGE.L с WENS.L
ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) and WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from State Street and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENGE.L returned 17.62%/yr vs 13.87%/yr for WENS.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ENGE.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for WENS.L.
Доходность
Сравнение доходности ENGE.L и WENS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENGE.L показывает доходность 33.47%, что значительно выше, чем у WENS.L с доходностью 31.38%.
ENGE.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 33.47%
- 6 месяцев
- 29.58%
- 1 год
- 58.37%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WENS.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 31.38%
- 6 месяцев
- 26.25%
- 1 год
- 44.78%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENGE.L и WENS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 33.47% | 20.13% | -9.19% | 5.91% | 17.19% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.38% | 3.24% | 2.09% | -2.00% | 17.73% |
Correlation
The correlation between ENGE.L and WENS.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.83 |
The correlation between ENGE.L and WENS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGE.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск
ENGE.L
WENS.L
Сравнение ENGE.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENGE.L | WENS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.37 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.93 | 2.99 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.51 | 9.66 | +4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENGE.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.06 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.59 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ENGE.L и WENS.L
Максимальная просадка ENGE.L за все время составила -25.54%, что больше максимальной просадки WENS.L в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGE.L и WENS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGE.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -22.49% | -3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -14.63% | +2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.54% | -22.49% | -3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -7.62% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -9.15% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 4.54% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGE.L и WENS.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) имеют волатильность 8.22% и 7.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGE.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 7.96% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 18.19% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 21.33% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.66% | 21.49% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 21.49% | +1.17% |
Сравнение комиссий ENGE.L и WENS.L
ENGE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WENS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGE.L и WENS.L
Ни ENGE.L, ни WENS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 3.61% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
ENGE.L and WENS.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENGE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENGE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.18% for ENGE.L and 0.25% for WENS.L.
Подберите оптимальное распределение для ENGE.L и WENS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор