Сравнение ENGE.L с MLPS.L
ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) and MLPS.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from State Street and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENGE.L returned 17.62%/yr vs 15.85%/yr for MLPS.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENGE.L charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for MLPS.L.
Доходность
Сравнение доходности ENGE.L и MLPS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENGE.L торгуется в GBP, в то время как MLPS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENGE.L показывает доходность 33.47%, что значительно выше, чем у MLPS.L с доходностью 19.25%.
ENGE.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 33.47%
- 6 месяцев
- 29.58%
- 1 год
- 58.37%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPS.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 19.25%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 16.79%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 7.75%
Сравнение доходности по годам ENGE.L и MLPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 33.47% | 20.13% | -9.19% | 5.91% | 21.28% |
MLPS.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | 19.21% | -4.86% | 24.76% | 13.41% | 18.50% |
Correlation
The correlation between ENGE.L and MLPS.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between ENGE.L and MLPS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGE.L vs. MLPS.L — Ранг доходности на риск
ENGE.L
MLPS.L
Сравнение ENGE.L c MLPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENGE.L | MLPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.18 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.93 | 1.78 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.51 | 4.21 | +10.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENGE.L | MLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.05 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.19 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок ENGE.L и MLPS.L
Максимальная просадка ENGE.L за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки MLPS.L в -75.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGE.L и MLPS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGE.L | MLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -75.44% | +49.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -9.40% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.54% | -19.29% | -6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -3.41% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -20.16% | +12.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 3.98% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGE.L и MLPS.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что ENGE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGE.L | MLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 6.04% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 12.20% | +6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 15.92% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.66% | 20.28% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 28.33% | -5.67% |
Сравнение комиссий ENGE.L и MLPS.L
ENGE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MLPS.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGE.L и MLPS.L
Ни ENGE.L, ни MLPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ENGE.L and MLPS.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENGE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENGE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for MLPS.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for ENGE.L and 0.50% for MLPS.L.
Подберите оптимальное распределение для ENGE.L и MLPS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор