Сравнение ENEL.MI с LDO.MI
ENEL.MI (Enel SpA) and LDO.MI (Leonardo S.p.A.) are both stocks. ENEL.MI operates in Utilities - Diversified (Utilities), while LDO.MI operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ENEL.MI returned 14.44%/yr vs 19.15%/yr for LDO.MI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENEL.MI и LDO.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENEL.MI показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у LDO.MI с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции ENEL.MI уступали акциям LDO.MI по среднегодовой доходности: 14.44% против 19.15% соответственно.
ENEL.MI
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 14.44%
LDO.MI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 72.08%
- 5 лет*
- 49.78%
- 10 лет*
- 19.15%
Сравнение доходности по годам ENEL.MI и LDO.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEL.MI Enel SpA | 10.47% | 37.33% | 9.21% | 43.23% | -23.69% | -11.12% | 21.93% | 47.28% | 0.56% | 25.73% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 4.27% | 91.71% | 75.81% | 87.64% | 29.81% | 6.60% | -42.19% | 38.03% | -21.39% | -24.95% |
Correlation
The correlation between ENEL.MI and LDO.MI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 1999 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between ENEL.MI and LDO.MI has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENEL.MI vs. LDO.MI — Ранг доходности на риск
ENEL.MI
LDO.MI
Сравнение ENEL.MI c LDO.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enel SpA (ENEL.MI) и Leonardo S.p.A. (LDO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENEL.MI | LDO.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.02 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.10 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | -0.21 | +7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENEL.MI | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.06 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.38 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.18 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ENEL.MI и LDO.MI
Максимальная просадка ENEL.MI за все время составила -58.83%, что меньше максимальной просадки LDO.MI в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENEL.MI и LDO.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENEL.MI | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.83% | -90.12% | +31.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -23.76% | +12.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.49% | -23.76% | +10.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.05% | -33.70% | -13.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.08% | -73.16% | +23.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -20.23% | +14.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.50% | -52.87% | +36.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 11.58% | -7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENEL.MI и LDO.MI
Текущая волатильность для Enel SpA (ENEL.MI) составляет 5.95%, в то время как у Leonardo S.p.A. (LDO.MI) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что ENEL.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENEL.MI | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 10.58% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | 29.75% | -12.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 41.24% | -22.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 35.63% | -14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 37.73% | -14.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENEL.MI и LDO.MI
Дивидендная доходность ENEL.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности LDO.MI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEL.MI Enel SpA | 5.07% | 5.29% | 6.24% | 5.94% | 7.55% | 5.08% | 3.96% | 3.96% | 2.36% | 2.14% | 1.91% | 2.31% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 1.01% | 1.06% | 1.08% | 0.94% | 1.74% | 0.00% | 2.37% | 1.34% | 1.82% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENEL.MI и LDO.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enel SpA и Leonardo S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENEL.MI and LDO.MI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENEL.MI и LDO.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор