Сравнение ENEL.MI с ENGI.PA
ENEL.MI (Enel SpA) and ENGI.PA (ENGIE SA) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, ENEL.MI returned 15.79%/yr vs 14.08%/yr for ENGI.PA. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ENEL.MI и ENGI.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENEL.MI показывает доходность 13.01%, что значительно ниже, чем у ENGI.PA с доходностью 28.95%. За последние 10 лет акции ENEL.MI превзошли акции ENGI.PA по среднегодовой доходности: 15.79% против 14.08% соответственно.
ENEL.MI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 29.94%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 15.79%
ENGI.PA
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 33.17%
- 1 год
- 45.36%
- 3 года*
- 34.44%
- 5 лет*
- 27.00%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение доходности по годам ENEL.MI и ENGI.PA
Correlation
The correlation between ENEL.MI and ENGI.PA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г. | 0.60 |
The correlation between ENEL.MI and ENGI.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENEL.MI vs. ENGI.PA — Ранг доходности на риск
ENEL.MI
ENGI.PA
Сравнение ENEL.MI c ENGI.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enel SpA (ENEL.MI) и ENGIE SA (ENGI.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENEL.MI | ENGI.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 3.50 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 9.32 | -1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENEL.MI и ENGI.PA
Максимальная просадка ENEL.MI за все время составила -56.40%, что меньше максимальной просадки ENGI.PA в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENEL.MI и ENGI.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENEL.MI | ENGI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.40% | -60.64% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -13.29% | +2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.88% | -16.76% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.08% | -30.68% | -16.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.13% | -47.75% | -2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -2.14% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.15% | -32.61% | +17.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 5.02% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENEL.MI и ENGI.PA
Enel SpA (ENEL.MI) и ENGIE SA (ENGI.PA) имеют волатильность 5.33% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENEL.MI | ENGI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 5.09% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 17.07% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.27% | 20.46% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 21.30% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 23.30% | -0.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENEL.MI и ENGI.PA
Дивидендная доходность ENEL.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что сопоставимо с доходностью ENGI.PA в 4.91%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENEL.MI и ENGI.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enel SpA и ENGIE SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENEL.MI and ENGI.PA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENEL.MI и ENGI.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор