PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENDH.DE с EMIG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENDH.DE с EMIG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENDH.DE (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and EMIG.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc) are both Emerging Markets Bonds funds - ENDH.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged) while EMIG.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENDH.DE returned 6.26%/yr vs 2.05%/yr for EMIG.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ENDH.DE charges 0.28%/yr vs 0.45%/yr for EMIG.DE.

Доходность

Сравнение доходности ENDH.DE и EMIG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENDH.DE показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у EMIG.DE с доходностью 1.49%.

ENDH.DE

1 день
0.37%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.93%
3 года*
6.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMIG.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.97%
С начала года
1.49%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.51%
3 года*
2.05%
5 лет*
0.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENDH.DE и EMIG.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ENDH.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.08%7.89%6.59%5.41%-2.17%
EMIG.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc		1.49%-2.91%7.57%2.80%-3.16%

Correlation

The correlation between ENDH.DE and EMIG.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2022 г.

0.23

The correlation between ENDH.DE and EMIG.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с ENDH.DE:
ENDH.DE с JMBE.DEENDH.DE с EMIE.DEENDH.DE с ASRD.DEENDH.DE с SEAB.DEENDH.DE с FRCK.DEENDH.DE с FESD.DEENDH.DE с ZPR5.DE
Часто сравнивают с EMIG.DE:
EMIG.DE с ASRD.DEEMIG.DE с XUEB.DEEMIG.DE с VGEM.DEEMIG.DE с ZPR5.DEEMIG.DE с ASRC.DEEMIG.DE с UEFS.DEEMIG.DE с FRCK.DE

Доходность на риск

ENDH.DE vs. EMIG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENDH.DE
Ранг доходности на риск ENDH.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENDH.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENDH.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENDH.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENDH.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENDH.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EMIG.DE
Ранг доходности на риск EMIG.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIG.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIG.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIG.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIG.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIG.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENDH.DE c EMIG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENDH.DEEMIG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.19

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
0.46

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

0.26

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

0.38

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENDH.DE vs. EMIG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENDH.DE на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа EMIG.DE равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENDH.DE и EMIG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENDH.DEEMIG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.19

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.04

+0.83

Просадки

Сравнение просадок ENDH.DE и EMIG.DE

Максимальная просадка ENDH.DE за все время составила -6.78%, что меньше максимальной просадки EMIG.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENDH.DE и EMIG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENDH.DEEMIG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.78%

-16.46%

+9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-16.16%

+13.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.71%

-16.16%

+13.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-13.38%

+12.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-8.22%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

10.99%

-10.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ENDH.DE и EMIG.DE

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что ENDH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENDH.DEEMIG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

1.01%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

3.57%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

21.95%

-17.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

12.46%

-7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

12.21%

-7.32%

Сравнение комиссий ENDH.DE и EMIG.DE

ENDH.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии EMIG.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENDH.DE и EMIG.DE

Ни ENDH.DE, ни EMIG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENDH.DE and EMIG.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENDH.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENDH.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for EMIG.DE.

ENDH.DE tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged), while EMIG.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Legal & General and UBS. Their fees differ too: 0.28% for ENDH.DE and 0.45% for EMIG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENDH.DE и EMIG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор