Сравнение ENCC.TO с FCMI.TO
ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) and FCMI.TO (Fidelity Canadian Monthly High Income ETF) are both exchange-traded funds - ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while FCMI.TO is a Canada Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, ENCC.TO returned 27.05%/yr vs 8.04%/yr for FCMI.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. ENCC.TO charges 0.76%/yr vs 0.50%/yr for FCMI.TO.
Доходность
Сравнение доходности ENCC.TO и FCMI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENCC.TO показывает доходность 28.47%, что значительно выше, чем у FCMI.TO с доходностью 9.25%.
ENCC.TO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.91%
- 6 месяцев
- 27.03%
- С начала года
- 28.47%
- 1 год
- 39.90%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 27.05%
- 10 лет*
- 8.17%
FCMI.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 7.41%
- С начала года
- 9.25%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENCC.TO и FCMI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 28.47% | 13.13% | 17.39% | 5.72% | 41.32% | 80.54% | -25.91% |
FCMI.TO Fidelity Canadian Monthly High Income ETF | 9.25% | 15.02% | 13.11% | 5.49% | -5.32% | 15.26% | -50.19% |
Correlation
The correlation between ENCC.TO and FCMI.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г. | 0.08 |
The correlation between ENCC.TO and FCMI.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCC.TO vs. FCMI.TO — Ранг доходности на риск
ENCC.TO
FCMI.TO
Сравнение ENCC.TO c FCMI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и Fidelity Canadian Monthly High Income ETF (FCMI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENCC.TO | FCMI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.80 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 5.36 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.60 | 20.61 | -7.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENCC.TO и FCMI.TO
Максимальная просадка ENCC.TO за все время составила -93.29%, что больше максимальной просадки FCMI.TO в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCC.TO и FCMI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCC.TO | FCMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.29% | -63.80% | -29.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -3.62% | -4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.67% | -6.63% | -10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.58% | -10.00% | -15.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.04% | -18.96% | -7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.87% | -41.60% | -14.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 0.94% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCC.TO и FCMI.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Fidelity Canadian Monthly High Income ETF (FCMI.TO) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что ENCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCMI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCC.TO | FCMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 2.10% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 4.99% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 6.39% | +8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 7.80% | +14.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.01% | 22.20% | +6.81% |
Сравнение комиссий ENCC.TO и FCMI.TO
ENCC.TO берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FCMI.TO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCC.TO и FCMI.TO
Дивидендная доходность ENCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности FCMI.TO в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 11.25% | 13.62% | 14.58% | 14.87% | 12.55% | 4.23% | 5.10% | 6.11% | 8.37% | 6.93% | 4.34% | 3.03% |
FCMI.TO Fidelity Canadian Monthly High Income ETF | 3.28% | 3.38% | 3.63% | 4.09% | 3.73% | 2.76% | 6.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENCC.TO and FCMI.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCMI.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCMI.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.
ENCC.TO is categorized as Derivative Income, while FCMI.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.76% for ENCC.TO and 0.50% for FCMI.TO.
Подберите оптимальное распределение для ENCC.TO и FCMI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор