PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCC.TO с EMCL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCC.TO с EMCL.NEO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) and EMCL.NEO (Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Global X. Both are actively managed. Over the past year, ENCC.TO returned 33.26% vs 47.60% for EMCL.NEO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ENCC.TO и EMCL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENCC.TO показывает доходность 22.25%, что значительно ниже, чем у EMCL.NEO с доходностью 26.93%.

ENCC.TO

1 день
-1.76%
1 месяц
-4.63%
С начала года
22.25%
6 месяцев
23.63%
1 год
33.26%
3 года*
21.68%
5 лет*
22.97%
10 лет*
8.12%

EMCL.NEO

1 день
0.27%
1 месяц
3.04%
С начала года
26.93%
6 месяцев
28.29%
1 год
47.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCC.TO и EMCL.NEO

2026 (YTD)20252024
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		22.25%13.13%1.21%
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		26.93%20.46%3.66%

Correlation

The correlation between ENCC.TO and EMCL.NEO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г.

-0.01

The correlation between ENCC.TO and EMCL.NEO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENCC.TO и EMCL.NEO

Секторы
ENCC.TO
EMCL.NEO

Энергетика

100.0%
4.2%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Коммуникационные услуги

-

6.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.8%

Финансовые услуги

-

19.8%

Здравоохранение

-

2.2%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

40.3%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Энергетика

ENCC.TO
100.0%
EMCL.NEO
4.2%

Сырьевые материалы

ENCC.TO

-

EMCL.NEO
7.0%

Коммуникационные услуги

ENCC.TO

-

EMCL.NEO
6.5%

Потребительский циклический сектор

ENCC.TO

-

EMCL.NEO
6.3%

Потребительский защитный сектор

ENCC.TO

-

EMCL.NEO
2.8%

Финансовые услуги

ENCC.TO

-

EMCL.NEO
19.8%

Здравоохранение

ENCC.TO

-

EMCL.NEO
2.2%

Промышленность

ENCC.TO

-

EMCL.NEO
7.8%

Недвижимость

ENCC.TO

-

EMCL.NEO
1.1%

Технологии

ENCC.TO

-

EMCL.NEO
40.3%

Коммунальные услуги

ENCC.TO

-

EMCL.NEO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF

Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с OILY.TO
Часто сравнивают с EMCL.NEO:
EMCL.NEO с EQCC.TOEMCL.NEO с EQCL.TOEMCL.NEO с BKCL.TOEMCL.NEO с BKCC.TOEMCL.NEO с ZWC.TOEMCL.NEO с EACC.NEOEMCL.NEO с HEQT.TO

Доходность на риск

ENCC.TO vs. EMCL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EMCL.NEO
Ранг доходности на риск EMCL.NEO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCL.NEO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCL.NEO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCL.NEO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCL.NEO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCL.NEO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCC.TO c EMCL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENCC.TOEMCL.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.18

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.68

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

3.74

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

13.41

-0.53

ENCC.TO vs. EMCL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCC.TO на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCL.NEO равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCC.TO и EMCL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENCC.TO и EMCL.NEO

Максимальная просадка ENCC.TO за все время составила -93.29%, что больше максимальной просадки EMCL.NEO в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCC.TO и EMCL.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCC.TOEMCL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.29%

-19.73%

-73.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-13.12%

+4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.62%

-4.65%

-24.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.98%

-2.57%

-53.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.61%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCC.TO и EMCL.NEO

Текущая волатильность для Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) составляет 5.54%, в то время как у Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что ENCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCC.TOEMCL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

12.60%

-7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

20.76%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

22.56%

-7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

23.02%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.02%

23.02%

+6.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCC.TO и EMCL.NEO

Дивидендная доходность ENCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, что больше доходности EMCL.NEO в 10.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		10.20%9.86%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.71%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.11%8.37%6.93%4.34%3.03%

Часто задаваемые вопросы

ENCC.TO and EMCL.NEO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCC.TO и EMCL.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор