PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCC.TO с CBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCC.TO с CBNK.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) and CBNK.TO (Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ENCC.TO returned 23.36%/yr vs 38.97%/yr for CBNK.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENCC.TO и CBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENCC.TO показывает доходность 30.00%, что значительно выше, чем у CBNK.TO с доходностью 28.26%.

ENCC.TO

1 день
0.77%
1 месяц
3.00%
С начала года
30.00%
6 месяцев
26.45%
1 год
44.04%
3 года*
23.36%
5 лет*
25.50%
10 лет*
8.38%

CBNK.TO

1 день
2.15%
1 месяц
9.57%
С начала года
28.26%
6 месяцев
32.45%
1 год
83.05%
3 года*
38.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCC.TO и CBNK.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		30.00%13.13%17.39%5.72%9.27%
CBNK.TO
Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF		28.26%51.67%27.42%8.42%-19.87%

Correlation

The correlation between ENCC.TO and CBNK.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2022 г.

0.28

The correlation between ENCC.TO and CBNK.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с OILY.TO
Часто сравнивают с CBNK.TO:
CBNK.TO с BANK.TOCBNK.TO с BKCL.TOCBNK.TO с NXF.TOCBNK.TO с CANY.TOCBNK.TO с ECHI.TOCBNK.TO с YGOG.NEOCBNK.TO с MSHE.TO

Доходность на риск

ENCC.TO vs. CBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CBNK.TO
Ранг доходности на риск CBNK.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBNK.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBNK.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCC.TO c CBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCC.TOCBNK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
5.33

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
7.01

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.90

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.22

8.32

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.57

35.92

-17.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCC.TO vs. CBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCC.TO на текущий момент составляет 3.16, что ниже коэффициента Шарпа CBNK.TO равного 5.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCC.TO и CBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCC.TOCBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

5.33

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.13

-1.13

Просадки

Сравнение просадок ENCC.TO и CBNK.TO

Максимальная просадка ENCC.TO за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки CBNK.TO в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCC.TO и CBNK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCC.TOCBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.91%

-32.12%

-57.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-10.03%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.67%

-17.92%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.19%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.81%

-10.91%

-28.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.32%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCC.TO и CBNK.TO

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO) имеют волатильность 5.70% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCC.TOCBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.95%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

13.37%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

15.66%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

17.57%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.04%

17.57%

+11.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCC.TO и CBNK.TO

Дивидендная доходность ENCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности CBNK.TO в 5.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBNK.TO
Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF		5.82%5.86%8.25%9.59%7.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.01%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%

Часто задаваемые вопросы

ENCC.TO and CBNK.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Global X and Mulvihill.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCC.TO и CBNK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор