Сравнение ENB.TO с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enbridge Inc. (ENB.TO) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENB.TO или XLE.
Основные характеристики
| ENB.TO | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.70% | 9.46% |
| Дох-ть за 1 год | 32.12% | 6.89% |
| Дох-ть за 3 года | 8.96% | 20.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.49% | 13.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.91% | 4.21% |
| Коэф-т Шарпа | 2.82 | 0.33 |
| Коэф-т Сортино | 4.20 | 0.56 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 2.05 | 0.44 |
| Коэф-т Мартина | 12.63 | 1.01 |
| Индекс Язвы | 2.59% | 5.78% |
| Дневная вол-ть | 11.62% | 17.68% |
| Макс. просадка | -48.19% | -71.54% |
| Текущая просадка | -2.09% | -7.18% |
Корреляция
Корреляция между ENB.TO и XLE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ENB.TO и XLE
С начала года, ENB.TO показывает доходность 25.70%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 9.46%. За последние 10 лет акции ENB.TO превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 6.91% против 4.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENB.TO c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB.TO) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENB.TO и XLE
Дивидендная доходность ENB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности XLE в 3.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB.TO Enbridge Inc. | 6.40% | 7.44% | 6.50% | 6.76% | 7.96% | 5.72% | 6.33% | 4.91% | 3.75% | 4.04% | 2.34% | 2.71% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.33% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок ENB.TO и XLE
Максимальная просадка ENB.TO за все время составила -48.19%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB.TO и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENB.TO и XLE
Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB.TO) составляет 2.83%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что ENB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.