Сравнение ENB.TO с XFN.TO
ENB.TO (Enbridge Inc.) is a stock, while XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF) is Financials Equities fund tracking the Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. Over the past 10 years, ENB.TO returned 10.59%/yr vs 15.21%/yr for XFN.TO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENB.TO и XFN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENB.TO показывает доходность 23.42%, что значительно выше, чем у XFN.TO с доходностью 17.97%. За последние 10 лет акции ENB.TO уступали акциям XFN.TO по среднегодовой доходности: 10.59% против 15.21% соответственно.
ENB.TO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 23.42%
- 6 месяцев
- 23.83%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 17.63%
- 10 лет*
- 10.59%
XFN.TO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- 17.97%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 31.45%
- 5 лет*
- 18.22%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение доходности по годам ENB.TO и XFN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB.TO Enbridge Inc. | 23.42% | 14.09% | 37.18% | -3.28% | 13.96% | 29.98% | -15.30% | 29.43% | -8.30% | -8.84% |
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 17.97% | 34.40% | 29.32% | 13.09% | -9.92% | 35.57% | 0.99% | 20.66% | -9.76% | 12.54% |
Correlation
The correlation between ENB.TO and XFN.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.42 |
The correlation between ENB.TO and XFN.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENB.TO vs. XFN.TO — Ранг доходности на риск
ENB.TO
XFN.TO
Сравнение ENB.TO c XFN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB.TO) и iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENB.TO | XFN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.70 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 6.20 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 25.03 | -16.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENB.TO и XFN.TO
Максимальная просадка ENB.TO за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки XFN.TO в -55.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB.TO и XFN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENB.TO | XFN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.47% | -55.53% | +16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -7.80% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.56% | -12.37% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | -21.90% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.47% | -39.93% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | 0.00% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -6.95% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 1.93% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENB.TO и XFN.TO
Enbridge Inc. (ENB.TO) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что ENB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENB.TO | XFN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 4.08% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 10.20% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 12.24% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 13.50% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 16.54% | +5.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENB.TO и XFN.TO
Дивидендная доходность ENB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности XFN.TO в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB.TO Enbridge Inc. | 4.84% | 5.74% | 6.00% | 7.44% | 6.50% | 6.76% | 7.96% | 5.72% | 6.33% | 4.91% | 3.75% | 4.04% |
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 2.07% | 2.39% | 3.16% | 3.60% | 3.48% | 2.67% | 3.35% | 3.00% | 3.43% | 2.73% | 2.83% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
ENB.TO and XFN.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENB.TO и XFN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор