PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ENB.TO с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ENB.TO и SCHD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности ENB.TO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enbridge Inc. (ENB.TO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
24.86%
13.36%
ENB.TO
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENB.TO:

3.20

SCHD:

2.08

Коэф-т Сортино

ENB.TO:

4.73

SCHD:

3.03

Коэф-т Омега

ENB.TO:

1.55

SCHD:

1.36

Коэф-т Кальмара

ENB.TO:

2.65

SCHD:

3.88

Коэф-т Мартина

ENB.TO:

14.73

SCHD:

11.25

Индекс Язвы

ENB.TO:

2.60%

SCHD:

2.06%

Дневная вол-ть

ENB.TO:

11.95%

SCHD:

11.14%

Макс. просадка

ENB.TO:

-48.20%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

ENB.TO:

-0.94%

SCHD:

-2.40%

Доходность по периодам

С начала года, ENB.TO показывает доходность 37.27%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 16.70%. За последние 10 лет акции ENB.TO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.13% против 11.69% соответственно.


ENB.TO

С начала года

37.27%

1 месяц

5.19%

6 месяцев

28.12%

1 год

37.97%

5 лет (среднегодовая)

11.01%

10 лет (среднегодовая)

7.13%

SCHD

С начала года

16.70%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

13.18%

1 год

22.51%

5 лет (среднегодовая)

12.51%

10 лет (среднегодовая)

11.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ENB.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB.TO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ENB.TO, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.231.76
Коэффициент Сортино ENB.TO, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.122.57
Коэффициент Омега ENB.TO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.381.31
Коэффициент Кальмара ENB.TO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.403.23
Коэффициент Мартина ENB.TO, с текущим значением в 9.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.699.22
ENB.TO
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа ENB.TO на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB.TO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.23
1.76
ENB.TO
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB.TO и SCHD

Дивидендная доходность ENB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности SCHD в 2.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ENB.TO
Enbridge Inc.
6.00%7.44%6.50%6.76%7.96%5.72%6.33%4.91%3.75%4.04%2.34%2.71%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.53%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок ENB.TO и SCHD

Максимальная просадка ENB.TO за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB.TO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.87%
-2.40%
ENB.TO
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности ENB.TO и SCHD

Enbridge Inc. (ENB.TO) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что ENB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.11%
2.79%
ENB.TO
SCHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab