PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ENB.TO с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ENB.TO и SCHD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности ENB.TO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enbridge Inc. (ENB.TO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
138.57%
396.26%
ENB.TO
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENB.TO:

2.95

SCHD:

1.15

Коэф-т Сортино

ENB.TO:

4.35

SCHD:

1.70

Коэф-т Омега

ENB.TO:

1.51

SCHD:

1.20

Коэф-т Кальмара

ENB.TO:

2.46

SCHD:

1.63

Коэф-т Мартина

ENB.TO:

13.17

SCHD:

5.55

Индекс Язвы

ENB.TO:

2.70%

SCHD:

2.33%

Дневная вол-ть

ENB.TO:

12.04%

SCHD:

11.24%

Макс. просадка

ENB.TO:

-48.20%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

ENB.TO:

-2.53%

SCHD:

-6.45%

Доходность по периодам

С начала года, ENB.TO показывает доходность 35.07%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.86%. За последние 10 лет акции ENB.TO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.29% против 10.89% соответственно.


ENB.TO

С начала года

35.07%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

29.33%

1 год

34.73%

5 лет

10.26%

10 лет

6.29%

SCHD

С начала года

11.86%

1 месяц

-5.88%

6 месяцев

6.68%

1 год

12.28%

5 лет

11.08%

10 лет

10.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ENB.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB.TO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ENB.TO, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.761.06
Коэффициент Сортино ENB.TO, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.501.57
Коэффициент Омега ENB.TO, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.19
Коэффициент Кальмара ENB.TO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.131.49
Коэффициент Мартина ENB.TO, с текущим значением в 7.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.365.02
ENB.TO
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа ENB.TO на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB.TO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.76
1.06
ENB.TO
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB.TO и SCHD

Дивидендная доходность ENB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности SCHD в 3.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ENB.TO
Enbridge Inc.
6.09%7.44%6.50%6.76%7.96%5.72%6.33%4.91%3.75%4.04%2.34%2.71%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.63%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок ENB.TO и SCHD

Максимальная просадка ENB.TO за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB.TO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.87%
-6.45%
ENB.TO
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности ENB.TO и SCHD

Enbridge Inc. (ENB.TO) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что ENB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.46%
3.40%
ENB.TO
SCHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab