PortfoliosLab logo
Сравнение EMXC с VPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMXC и VPL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EMXC и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.26%
39.88%
EMXC
VPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMXC:

0.19

VPL:

0.45

Коэф-т Сортино

EMXC:

0.40

VPL:

0.76

Коэф-т Омега

EMXC:

1.05

VPL:

1.10

Коэф-т Кальмара

EMXC:

0.18

VPL:

0.52

Коэф-т Мартина

EMXC:

0.48

VPL:

1.55

Индекс Язвы

EMXC:

7.08%

VPL:

5.52%

Дневная вол-ть

EMXC:

17.53%

VPL:

19.24%

Макс. просадка

EMXC:

-42.80%

VPL:

-55.49%

Текущая просадка

EMXC:

-8.68%

VPL:

-2.64%

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 7.16%.


EMXC

С начала года

1.97%

1 месяц

2.46%

6 месяцев

-3.91%

1 год

1.60%

5 лет

9.99%

10 лет

N/A

VPL

С начала года

7.16%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

3.71%

1 год

6.65%

5 лет

8.40%

10 лет

4.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMXC и VPL

EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.


График комиссии EMXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMXC: 0.49%
График комиссии VPL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPL: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMXC и VPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMXC
Ранг риск-скорректированной доходности EMXC, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMXC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

VPL
Ранг риск-скорректированной доходности VPL, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMXC c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMXC, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMXC: 0.19
VPL: 0.45
Коэффициент Сортино EMXC, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMXC: 0.40
VPL: 0.76
Коэффициент Омега EMXC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EMXC: 1.05
VPL: 1.10
Коэффициент Кальмара EMXC, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMXC: 0.18
VPL: 0.52
Коэффициент Мартина EMXC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMXC: 0.48
VPL: 1.55

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа VPL равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.45
EMXC
VPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и VPL

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности VPL в 3.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
2.64%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%0.00%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
3.13%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.85%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%

Просадки

Сравнение просадок EMXC и VPL

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.80%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.68%
-2.64%
EMXC
VPL

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и VPL

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) составляет 10.22%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что EMXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.22%
11.87%
EMXC
VPL