Сравнение EMXC с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
EMXC и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMXC и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMXC и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 9.42% | 35.14% | 2.68% | 18.96% | -19.56% | 8.54% | 12.76% | 15.80% | -12.96% | 7.01% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 9.78% |
Доходность по периодам
С начала года, EMXC показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 10.38%.
EMXC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMXC и VPL
EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Доходность на риск
EMXC vs. VPL — Ранг доходности на риск
EMXC
VPL
Сравнение EMXC c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMXC | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 2.08 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 2.72 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.21 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.12 | 12.99 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMXC | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.08 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.31 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между EMXC и VPL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXC и VPL
Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности VPL в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.57% | 2.82% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок EMXC и VPL
Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMXC | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -55.49% | +12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -13.33% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.91% | -31.09% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -8.40% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -11.71% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.29% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXC и VPL
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 9.81%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMXC | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.61% | 9.81% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.16% | 14.85% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 20.56% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 16.83% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 17.11% | +2.40% |