Сравнение EMXC с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
EMXC и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMXC или SCHE.
Доходность
Сравнение доходности EMXC и SCHE
Доходность по периодам
С начала года, EMXC показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 12.00%.
EMXC
5.61%
-4.93%
-0.02%
12.21%
5.56%
N/A
SCHE
12.00%
-4.81%
3.07%
15.43%
3.99%
3.41%
Основные характеристики
| EMXC | SCHE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 1.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.34 | 1.64 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | 4.20 | 5.55 |
| Индекс Язвы | 3.14% | 3.01% |
| Дневная вол-ть | 14.06% | 15.04% |
| Макс. просадка | -42.80% | -36.16% |
| Текущая просадка | -7.89% | -11.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMXC и SCHE
EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Корреляция
Корреляция между EMXC и SCHE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMXC c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXC и SCHE
Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности SCHE в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 1.94% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3.09% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок EMXC и SCHE
Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.80%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMXC и SCHE
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) составляет 3.40%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что EMXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.