PortfoliosLab logo
Сравнение EMXC с SCHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMXC и SCHE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EMXC и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.26%
31.77%
EMXC
SCHE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMXC:

0.19

SCHE:

0.66

Коэф-т Сортино

EMXC:

0.40

SCHE:

1.05

Коэф-т Омега

EMXC:

1.05

SCHE:

1.14

Коэф-т Кальмара

EMXC:

0.18

SCHE:

0.60

Коэф-т Мартина

EMXC:

0.48

SCHE:

2.08

Индекс Язвы

EMXC:

7.08%

SCHE:

5.91%

Дневная вол-ть

EMXC:

17.53%

SCHE:

18.71%

Макс. просадка

EMXC:

-42.80%

SCHE:

-36.16%

Текущая просадка

EMXC:

-8.68%

SCHE:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 3.53%.


EMXC

С начала года

1.97%

1 месяц

2.46%

6 месяцев

-3.91%

1 год

1.60%

5 лет

9.99%

10 лет

N/A

SCHE

С начала года

3.53%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

-1.16%

1 год

9.93%

5 лет

7.59%

10 лет

3.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMXC и SCHE

EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.


График комиссии EMXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMXC: 0.49%
График комиссии SCHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHE: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMXC и SCHE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMXC
Ранг риск-скорректированной доходности EMXC, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMXC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

SCHE
Ранг риск-скорректированной доходности SCHE, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMXC c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMXC, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMXC: 0.19
SCHE: 0.66
Коэффициент Сортино EMXC, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMXC: 0.40
SCHE: 1.05
Коэффициент Омега EMXC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EMXC: 1.05
SCHE: 1.14
Коэффициент Кальмара EMXC, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMXC: 0.18
SCHE: 0.60
Коэффициент Мартина EMXC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMXC: 0.48
SCHE: 2.08

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа SCHE равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.66
EMXC
SCHE

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и SCHE

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности SCHE в 2.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
2.64%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%0.00%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
2.93%3.03%3.83%2.87%2.86%2.09%3.27%2.69%2.31%2.26%2.50%2.86%

Просадки

Сравнение просадок EMXC и SCHE

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.80%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.68%
-9.90%
EMXC
SCHE

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и SCHE

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) составляет 10.22%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что EMXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.22%
10.99%
EMXC
SCHE