Сравнение EMXC с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
EMXC и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMXC или SCHE.
Основные характеристики
| EMXC | SCHE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.47% | 0.48% |
| Дох-ть за 1 год | 14.54% | 6.97% |
| Дох-ть за 3 года | -0.78% | -5.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.69% | 1.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 0.44 |
| Дневная вол-ть | 12.90% | 14.12% |
| Макс. просадка | -42.80% | -36.16% |
| Current Drawdown | -7.32% | -20.93% |
Корреляция
Корреляция между EMXC и SCHE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EMXC и SCHE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMXC показывает доходность 0.47%, а SCHE немного выше – 0.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMXC и SCHE
EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMXC c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXC и SCHE
Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности SCHE в 3.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 1.82% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.62% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3.81% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.27% | 2.50% | 2.86% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок EMXC и SCHE
Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.80%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMXC и SCHE
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.