PortfoliosLab logo
Сравнение EMXC с DGRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMXC и DGRE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EMXC и DGRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.26%
23.50%
EMXC
DGRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMXC:

0.19

DGRE:

0.14

Коэф-т Сортино

EMXC:

0.40

DGRE:

0.32

Коэф-т Омега

EMXC:

1.05

DGRE:

1.04

Коэф-т Кальмара

EMXC:

0.18

DGRE:

0.12

Коэф-т Мартина

EMXC:

0.48

DGRE:

0.30

Индекс Язвы

EMXC:

7.08%

DGRE:

8.21%

Дневная вол-ть

EMXC:

17.53%

DGRE:

18.37%

Макс. просадка

EMXC:

-42.80%

DGRE:

-36.95%

Текущая просадка

EMXC:

-8.68%

DGRE:

-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у DGRE с доходностью 1.46%.


EMXC

С начала года

1.97%

1 месяц

2.46%

6 месяцев

-3.91%

1 год

1.60%

5 лет

9.99%

10 лет

N/A

DGRE

С начала года

1.46%

1 месяц

3.61%

6 месяцев

-3.99%

1 год

0.76%

5 лет

6.73%

10 лет

2.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMXC и DGRE

EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DGRE в 0.32%.


График комиссии EMXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMXC: 0.49%
График комиссии DGRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRE: 0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMXC и DGRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMXC
Ранг риск-скорректированной доходности EMXC, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMXC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

DGRE
Ранг риск-скорректированной доходности DGRE, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMXC c DGRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMXC, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMXC: 0.19
DGRE: 0.14
Коэффициент Сортино EMXC, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMXC: 0.40
DGRE: 0.32
Коэффициент Омега EMXC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EMXC: 1.05
DGRE: 1.04
Коэффициент Кальмара EMXC, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMXC: 0.18
DGRE: 0.12
Коэффициент Мартина EMXC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMXC: 0.48
DGRE: 0.30

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа DGRE равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и DGRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.14
EMXC
DGRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и DGRE

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности DGRE в 1.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
2.64%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%0.00%
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
1.90%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%2.09%3.18%3.01%2.45%

Просадки

Сравнение просадок EMXC и DGRE

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.80%, что больше максимальной просадки DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и DGRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.68%
-9.93%
EMXC
DGRE

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и DGRE

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеют волатильность 10.22% и 10.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.22%
10.48%
EMXC
DGRE