PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с DGRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с DGRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) are both Emerging Markets Equities funds. EMXC is passively managed, while DGRE is actively managed. Over the past 5 years, EMXC returned 12.76%/yr vs 8.61%/yr for DGRE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.32%/yr for DGRE.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и DGRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 41.72%, что значительно выше, чем у DGRE с доходностью 31.30%.

EMXC

1 день
-1.00%
1 месяц
12.61%
С начала года
41.72%
6 месяцев
46.94%
1 год
77.94%
3 года*
29.08%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—

DGRE

1 день
-0.94%
1 месяц
8.34%
С начала года
31.30%
6 месяцев
36.66%
1 год
58.03%
3 года*
24.56%
5 лет*
8.61%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и DGRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		41.72%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.01%
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		31.30%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%10.19%

Correlation

The correlation between EMXC and DGRE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.85

The correlation between EMXC and DGRE shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.97 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMXC и DGRE

Секторы
EMXC
DGRE

Технологии

45.0%
38.6%

Финансовые услуги

19.6%
11.8%

Промышленность

8.3%
7.8%

Сырьевые материалы

6.8%
4.4%

Потребительский циклический сектор

4.5%
2.7%

Энергетика

4.2%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
0.8%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.3%

Коммунальные услуги

2.3%
0.9%

Здравоохранение

2.2%
2.6%

Недвижимость

1.0%
0.3%

Технологии

EMXC
45.0%
DGRE
38.6%

Финансовые услуги

EMXC
19.6%
DGRE
11.8%

Промышленность

EMXC
8.3%
DGRE
7.8%

Сырьевые материалы

EMXC
6.8%
DGRE
4.4%

Потребительский циклический сектор

EMXC
4.5%
DGRE
2.7%

Энергетика

EMXC
4.2%
DGRE
1.1%

Коммуникационные услуги

EMXC
3.4%
DGRE
0.8%

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.9%
DGRE
2.3%

Коммунальные услуги

EMXC
2.3%
DGRE
0.9%

Здравоохранение

EMXC
2.2%
DGRE
2.6%

Недвижимость

EMXC
1.0%
DGRE
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с IGRODGRE с DGRODGRE с SCHDDGRE с VWODGRE с DGRWDGRE с IHDG

Доходность на риск

EMXC vs. DGRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c DGRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXCDGREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
2.91

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
3.72

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.52

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

4.26

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.99

17.40

+4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC vs. DGRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 3.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRE равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и DGRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXCDGREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

2.91

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.48

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.32

+0.23

Просадки

Сравнение просадок EMXC и DGRE

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и DGRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCDGREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-36.95%

-5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-13.68%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-20.65%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-34.82%

+5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.94%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-12.00%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.34%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и DGRE

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCDGREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

8.88%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

17.97%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

20.08%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

18.11%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

19.64%

+0.18%

Сравнение комиссий EMXC и DGRE

EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DGRE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и DGRE

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности DGRE в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.18%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		1.99%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, EMXC and DGRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMXC has higher volatility (9.88%) compared to DGRE (8.88%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs DGRE's -36.95%.

On 5-year performance, EMXC leads with 12.76% vs 8.61% for DGRE. On fees, DGRE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, DGRE has been the lower-risk option at 8.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 12.76% return vs 8.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

EMXC has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.18% for DGRE.

They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.32% for DGRE.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и DGRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор