Сравнение EMXC с DGRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE).
EMXC и DGRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г.. DGRE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EMXC и DGRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMXC и DGRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 9.42% | 35.14% | 2.68% | 18.96% | -19.56% | 8.54% | 12.76% | 15.80% | -12.96% | 7.01% |
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 7.23% | 27.47% | 3.63% | 18.46% | -21.86% | 2.55% | 10.85% | 21.12% | -16.36% | 10.19% |
Доходность по периодам
С начала года, EMXC показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у DGRE с доходностью 7.23%.
EMXC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
DGRE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 39.58%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMXC и DGRE
EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DGRE в 0.32%.
Доходность на риск
EMXC vs. DGRE — Ранг доходности на риск
EMXC
DGRE
Сравнение EMXC c DGRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMXC | DGRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 2.03 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 2.69 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.94 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.12 | 12.49 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMXC | DGRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.03 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.28 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.24 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между EMXC и DGRE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXC и DGRE
Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности DGRE в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.57% | 2.82% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 1.45% | 1.65% | 1.90% | 2.22% | 4.38% | 2.56% | 2.11% | 2.32% | 2.71% | 3.12% | 3.18% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок EMXC и DGRE
Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и DGRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMXC | DGRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -36.95% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -13.68% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.91% | -34.88% | +5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -9.26% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -12.14% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.21% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXC и DGRE
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеют волатильность 10.61% и 10.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMXC | DGRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.61% | 10.13% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.16% | 14.98% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 19.63% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 17.54% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 19.44% | +0.07% |