PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC.DE с UIMI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC.DE с UIMI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMXC.DE (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) and UIMI.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds - EMXC.DE tracks the MSCI EM NR USD while UIMI.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC.DE returned 13.66%/yr vs 8.50%/yr for UIMI.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EMXC.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for UIMI.DE.

Доходность

Сравнение доходности EMXC.DE и UIMI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC.DE показывает доходность 40.23%, что значительно выше, чем у UIMI.DE с доходностью 27.62%.

EMXC.DE

1 день
-1.80%
1 месяц
5.62%
С начала года
40.23%
6 месяцев
42.71%
1 год
66.91%
3 года*
25.05%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

UIMI.DE

1 день
-1.51%
1 месяц
3.62%
С начала года
27.62%
6 месяцев
28.59%
1 год
49.07%
3 года*
21.00%
5 лет*
8.50%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC.DE и UIMI.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		40.23%19.92%9.13%14.33%-13.60%17.56%2.27%6.14%
UIMI.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis		27.62%20.10%13.22%5.76%-14.07%4.14%6.29%8.27%

Correlation

The correlation between EMXC.DE and UIMI.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2019 г.

0.87

The correlation between EMXC.DE and UIMI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с EMXC.DE:
EMXC.DE с SMHEMXC.DE с EIMI.LEMXC.DE с EPOLEMXC.DE с EMXCEMXC.DE с IYWEMXC.DE с GLDEMXC.DE с PAVE
Часто сравнивают с UIMI.DE:
UIMI.DE с EDM2.DEUIMI.DE с LEER.DEUIMI.DE с WTEI.DEUIMI.DE с EUNY.DEUIMI.DE с AW12.DEUIMI.DE с 4UBQ.DEUIMI.DE с 4UBF.DE

Доходность на риск

EMXC.DE vs. UIMI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC.DE
Ранг доходности на риск EMXC.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
UIMI.DE
Ранг доходности на риск UIMI.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMI.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMI.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMI.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMI.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMI.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC.DE c UIMI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXC.DEUIMI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.46
2.81

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.43
3.73

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.50

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.78

4.85

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.97

17.64

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC.DE vs. UIMI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC.DE на текущий момент составляет 3.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIMI.DE равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC.DE и UIMI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXC.DEUIMI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

2.81

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.50

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.33

+0.37

Просадки

Сравнение просадок EMXC.DE и UIMI.DE

Максимальная просадка EMXC.DE за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки UIMI.DE в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC.DE и UIMI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXC.DEUIMI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-36.26%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-10.26%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.48%

-19.74%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-23.93%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-2.57%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-11.15%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.83%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC.DE и UIMI.DE

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что EMXC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIMI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXC.DEUIMI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

7.28%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.23%

14.92%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

17.74%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

16.72%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

18.27%

+0.23%

Сравнение комиссий EMXC.DE и UIMI.DE

EMXC.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UIMI.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC.DE и UIMI.DE

EMXC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIMI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMI.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis		1.69%2.31%2.10%2.63%2.91%1.68%1.82%2.17%2.03%1.67%2.54%2.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EMXC.DE and UIMI.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EMXC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for UIMI.DE.

EMXC.DE tracks MSCI EM NR USD, while UIMI.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.15% for EMXC.DE and 0.18% for UIMI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC.DE и UIMI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор