PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC.DE с AXQT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC.DE с AXQT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMXC.DE (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) and AXQT.DE (AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc) are both Emerging Markets Equities funds - EMXC.DE tracks the MSCI EM NR USD while AXQT.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned. Both are passively managed. Over the past year, EMXC.DE returned 66.91% vs 68.47% for AXQT.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EMXC.DE charges 0.15%/yr vs 0.27%/yr for AXQT.DE.

Доходность

Сравнение доходности EMXC.DE и AXQT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMXC.DE показывает доходность 40.23%, а AXQT.DE немного выше – 40.98%.

EMXC.DE

1 день
-1.80%
1 месяц
5.62%
С начала года
40.23%
6 месяцев
42.71%
1 год
66.91%
3 года*
25.05%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

AXQT.DE

1 день
-0.87%
1 месяц
4.85%
С начала года
40.98%
6 месяцев
43.57%
1 год
68.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC.DE и AXQT.DE

2026 (YTD)2025
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		40.23%16.46%
AXQT.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc		40.98%15.03%

Correlation

The correlation between EMXC.DE and AXQT.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.89

The correlation between EMXC.DE and AXQT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с EMXC.DE:
EMXC.DE с SMHEMXC.DE с EIMI.LEMXC.DE с EPOLEMXC.DE с EMXCEMXC.DE с IYWEMXC.DE с GLDEMXC.DE с PAVE
Часто сравнивают с AXQT.DE:
AXQT.DE с LEER.DEAXQT.DE с H41E.DEAXQT.DE с WTEI.DEAXQT.DE с DBMFE.PAAXQT.DE с SADM.DEAXQT.DE с EUNI.DEAXQT.DE с AXQE.DE

Доходность на риск

EMXC.DE vs. AXQT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC.DE
Ранг доходности на риск EMXC.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AXQT.DE
Ранг доходности на риск AXQT.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXQT.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXQT.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXQT.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXQT.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXQT.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC.DE c AXQT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXC.DEAXQT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.46
3.62

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.43
4.47

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.64

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.78

6.01

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.97

22.04

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC.DE vs. AXQT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC.DE на текущий момент составляет 3.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AXQT.DE равному 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC.DE и AXQT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXC.DEAXQT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

3.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

2.20

-1.51

Просадки

Сравнение просадок EMXC.DE и AXQT.DE

Максимальная просадка EMXC.DE за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки AXQT.DE в -18.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC.DE и AXQT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXC.DEAXQT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-18.65%

-20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-11.49%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-2.23%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-3.07%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.14%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC.DE и AXQT.DE

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) имеют волатильность 8.44% и 8.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXC.DEAXQT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

8.70%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.23%

16.43%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

19.11%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

20.01%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

20.01%

-1.51%

Сравнение комиссий EMXC.DE и AXQT.DE

EMXC.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AXQT.DE в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC.DE и AXQT.DE

Ни EMXC.DE, ни AXQT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMXC.DE and AXQT.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMXC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.27% for AXQT.DE.

EMXC.DE tracks MSCI EM NR USD, while AXQT.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned. They also come from different issuers: Amundi and AXA IM. Their fees differ too: 0.15% for EMXC.DE and 0.27% for AXQT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC.DE и AXQT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор