Сравнение EMX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EMX Royalty Corporation (EMX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMX или VTSAX.
Основные характеристики
| EMX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.11% | 26.26% |
| Дох-ть за 1 год | 7.14% | 40.42% |
| Дох-ть за 3 года | -13.21% | 8.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.31% | 15.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.46% | 12.89% |
| Коэф-т Шарпа | 0.18 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 0.59 | 4.11 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | 4.19 |
| Коэф-т Мартина | 0.55 | 20.10 |
| Индекс Язвы | 12.99% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 39.36% | 12.73% |
| Макс. просадка | -90.61% | -55.34% |
| Текущая просадка | -51.69% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EMX и VTSAX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EMX и VTSAX
С начала года, EMX показывает доходность 11.11%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 26.26%. За последние 10 лет акции EMX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 10.46% против 12.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMX Royalty Corporation (EMX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMX и VTSAX
EMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMX EMX Royalty Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок EMX и VTSAX
Максимальная просадка EMX за все время составила -90.61%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMX и VTSAX
EMX Royalty Corporation (EMX) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что EMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.