Сравнение EMX с ^GSPC

С начала года, EMX показывает доходность 29.48%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции EMX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.93% против 10.26% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMX Royalty Corporation (EMX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EMX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка EMX за все время составила -90.61%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EMX Royalty Corporation (EMX) имеет более высокую волатильность в 15.18% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 11.45%. Это указывает на то, что EMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.