PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMVL.L с ISDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMVL.L с ISDE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMVL.L (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) and ISDE.L (iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - EMVL.L tracks the MSCI EM NR USD while ISDE.L tracks the MSCI Emerging Markets Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMVL.L returned 16.16%/yr vs 12.82%/yr for ISDE.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EMVL.L charges 0.40%/yr vs 0.85%/yr for ISDE.L.

Доходность

Сравнение доходности EMVL.L и ISDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) и iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMVL.L показывает доходность 43.83%, что значительно ниже, чем у ISDE.L с доходностью 60.11%.

EMVL.L

1 день
-2.57%
1 месяц
10.78%
С начала года
43.83%
6 месяцев
48.06%
1 год
85.89%
3 года*
37.66%
5 лет*
16.16%
10 лет*
—

ISDE.L

1 день
-2.79%
1 месяц
13.41%
С начала года
60.11%
6 месяцев
64.90%
1 год
107.18%
3 года*
32.29%
5 лет*
12.82%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMVL.L и ISDE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		43.83%43.13%14.48%18.38%-16.29%5.29%7.16%17.77%
ISDE.L
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)		60.11%40.46%-3.55%13.97%-22.72%2.64%22.21%21.04%

Correlation

The correlation between EMVL.L and ISDE.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

0.81

The correlation between EMVL.L and ISDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMVL.L и ISDE.L

Секторы
EMVL.L
ISDE.L

Технологии

44.7%
48.0%

Финансовые услуги

13.8%
3.7%

Потребительский циклический сектор

11.5%
5.3%

Сырьевые материалы

10.0%
12.2%

Энергетика

8.1%
10.1%

Промышленность

2.7%
8.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
0.9%

Недвижимость

1.8%
0.9%

Здравоохранение

1.7%
4.8%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Потребительский защитный сектор

1.1%
3.3%

Технологии

EMVL.L
44.7%
ISDE.L
48.0%

Финансовые услуги

EMVL.L
13.8%
ISDE.L
3.7%

Потребительский циклический сектор

EMVL.L
11.5%
ISDE.L
5.3%

Сырьевые материалы

EMVL.L
10.0%
ISDE.L
12.2%

Энергетика

EMVL.L
8.1%
ISDE.L
10.1%

Промышленность

EMVL.L
2.7%
ISDE.L
8.6%

Коммуникационные услуги

EMVL.L
2.5%
ISDE.L
0.9%

Недвижимость

EMVL.L
1.8%
ISDE.L
0.9%

Здравоохранение

EMVL.L
1.7%
ISDE.L
4.8%

Коммунальные услуги

EMVL.L
1.4%
ISDE.L
2.3%

Потребительский защитный сектор

EMVL.L
1.1%
ISDE.L
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с EMVL.L:
EMVL.L с EIMI.LEMVL.L с AVESEMVL.L с AVEMEMVL.L с DGSE.LEMVL.L с HSEF.LEMVL.L с VWOEMVL.L с IWDA.L
Часто сравнивают с ISDE.L:
ISDE.L с JRDM.LISDE.L с VFEG.LISDE.L с VDEM.LISDE.L с LEML.LISDE.L с PRAM.LISDE.L с EDG2.LISDE.L с IUIT.L

Доходность на риск

EMVL.L vs. ISDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMVL.L
Ранг доходности на риск EMVL.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMVL.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMVL.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMVL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMVL.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ISDE.L
Ранг доходности на риск ISDE.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDE.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDE.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDE.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDE.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDE.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMVL.L c ISDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) и iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMVL.LISDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.07
4.28

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.83
4.93

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.73

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.25

7.48

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.10

28.54

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMVL.L vs. ISDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMVL.L на текущий момент составляет 4.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISDE.L равному 4.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMVL.L и ISDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMVL.LISDE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07

4.28

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.67

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.23

+0.58

Просадки

Сравнение просадок EMVL.L и ISDE.L

Максимальная просадка EMVL.L за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки ISDE.L в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMVL.L и ISDE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMVL.LISDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-59.96%

+25.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-14.25%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-21.81%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.57%

-32.28%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-3.68%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-21.89%

+11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.74%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EMVL.L и ISDE.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) составляет 9.56%, в то время как у iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что EMVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMVL.LISDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

12.14%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.52%

22.26%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

24.94%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

19.26%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

19.87%

+2.37%

Сравнение комиссий EMVL.L и ISDE.L

EMVL.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ISDE.L в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMVL.L и ISDE.L

EMVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISDE.L
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.08%1.86%2.51%2.77%2.10%1.79%0.98%1.55%1.64%1.02%1.07%2.32%

Часто задаваемые вопросы

EMVL.L and ISDE.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMVL.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMVL.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for ISDE.L.

EMVL.L tracks MSCI EM NR USD, while ISDE.L tracks MSCI Emerging Markets Islamic Index. Their fees differ too: 0.40% for EMVL.L and 0.85% for ISDE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMVL.L и ISDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор