Сравнение EMUX.DE с EL43.DE
EMUX.DE (BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF) and EL43.DE (Deka MSCI Europe MC UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EMUX.DE tracks the MSCI EMU ESG Filtered Min TE while EL43.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMUX.DE returned 10.17%/yr vs 7.18%/yr for EL43.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EMUX.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for EL43.DE.
Доходность
Сравнение доходности EMUX.DE и EL43.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMUX.DE показывает доходность 8.53%, что значительно выше, чем у EL43.DE с доходностью 7.83%.
EMUX.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- —
EL43.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам EMUX.DE и EL43.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMUX.DE BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 8.53% | 24.11% | 9.25% | 18.05% | -12.61% | 22.90% | -0.87% | 27.26% | -13.48% | 13.46% |
EL43.DE Deka MSCI Europe MC UCITS ETF | 7.83% | 23.35% | 7.52% | 14.30% | -19.19% | 21.35% | 4.43% | 31.27% | -13.55% | 14.21% |
Correlation
The correlation between EMUX.DE and EL43.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2016 г. | 0.84 |
The correlation between EMUX.DE and EL43.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMUX.DE vs. EL43.DE — Ранг доходности на риск
EMUX.DE
EL43.DE
Сравнение EMUX.DE c EL43.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EMUX.DE) и Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMUX.DE | EL43.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.84 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 6.82 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMUX.DE | EL43.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.40 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок EMUX.DE и EL43.DE
Максимальная просадка EMUX.DE за все время составила -38.44%, примерно равная максимальной просадке EL43.DE в -37.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMUX.DE и EL43.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMUX.DE | EL43.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -37.81% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -8.37% | -1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.03% | -13.65% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -29.37% | +4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.88% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -6.32% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.27% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMUX.DE и EL43.DE
BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EMUX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что EMUX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL43.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMUX.DE | EL43.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 3.39% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 9.78% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 12.02% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 17.64% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 17.59% | -1.00% |
Сравнение комиссий EMUX.DE и EL43.DE
EMUX.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EL43.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMUX.DE и EL43.DE
EMUX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL43.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL43.DE Deka MSCI Europe MC UCITS ETF | 2.19% | 2.69% | 4.09% | 2.52% | 2.53% | 1.64% | 1.79% | 2.18% | 2.56% | 1.60% | 2.76% | 2.05% |
EMUX.DE BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMUX.DE and EL43.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMUX.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMUX.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for EL43.DE.
EMUX.DE tracks MSCI EMU ESG Filtered Min TE, while EL43.DE tracks MSCI Europe Mid Cap. They also come from different issuers: BNP Paribas and Deka. Their fees differ too: 0.15% for EMUX.DE and 0.30% for EL43.DE.
Подберите оптимальное распределение для EMUX.DE и EL43.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор