PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMUX.DE с D5BL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMUX.DE с D5BL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMUX.DE (BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EMUX.DE tracks the MSCI EMU ESG Filtered Min TE while D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMUX.DE returned 10.17%/yr vs 14.60%/yr for D5BL.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EMUX.DE и D5BL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EMUX.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMUX.DE показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у D5BL.DE с доходностью 13.85%.

EMUX.DE

1 день
0.57%
1 месяц
2.15%
С начала года
8.53%
6 месяцев
10.52%
1 год
17.36%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—

D5BL.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.85%
6 месяцев
17.04%
1 год
32.33%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.60%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMUX.DE и D5BL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMUX.DE
BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF		8.53%24.11%9.25%18.05%-12.61%22.90%-0.87%27.26%-13.48%13.46%
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		13.85%35.78%10.37%14.14%-4.63%26.83%-8.58%22.90%-13.98%9.78%

Correlation

The correlation between EMUX.DE and D5BL.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2016 г.

0.89

The correlation between EMUX.DE and D5BL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF

Часто сравнивают с EMUX.DE:
EMUX.DE с ASRM.DEEMUX.DE с ASRE.DEEMUX.DE с CEMT.DEEMUX.DE с FBT.LEMUX.DE с EMEC.DEEMUX.DE с EUN0.DEEMUX.DE с ASWA.DE
Часто сравнивают с D5BL.DE:
D5BL.DE с ZPRW.DED5BL.DE с VWCE.DED5BL.DE с IS3U.DED5BL.DE с IS3N.DED5BL.DE с XMEU.LD5BL.DE с QDV5.DED5BL.DE с VUAA.DE

Доходность на риск

EMUX.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMUX.DE
Ранг доходности на риск EMUX.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMUX.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMUX.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMUX.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMUX.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMUX.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
D5BL.DE
Ранг доходности на риск D5BL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BL.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BL.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BL.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMUX.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EMUX.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMUX.DED5BL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.28

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.24

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.28

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

12.52

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMUX.DE vs. D5BL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMUX.DE на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа D5BL.DE равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMUX.DE и D5BL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMUX.DED5BL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.28

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.93

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.48

+0.13

Просадки

Сравнение просадок EMUX.DE и D5BL.DE

Максимальная просадка EMUX.DE за все время составила -38.44%, примерно равная максимальной просадке D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMUX.DE и D5BL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMUX.DED5BL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-40.40%

+1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-10.02%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.03%

-17.36%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-19.58%

-5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.22%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-7.23%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.63%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EMUX.DE и D5BL.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EMUX.DE) составляет 4.57%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что EMUX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D5BL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMUX.DED5BL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.83%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

11.54%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

14.44%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

15.59%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

17.76%

-1.17%

Сравнение комиссий EMUX.DE и D5BL.DE

И EMUX.DE, и D5BL.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMUX.DE и D5BL.DE

Ни EMUX.DE, ни D5BL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMUX.DE and D5BL.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMUX.DE and D5BL.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

EMUX.DE tracks MSCI EMU ESG Filtered Min TE, while D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: BNP Paribas and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMUX.DE и D5BL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор