Сравнение EMUS.L с JR15.L
EMUS.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist)) and JR15.L (JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - EMUS.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index, while JR15.L is a European Corporate Bonds fund actively managed by JPMorgan. EMUS.L is passively managed, while JR15.L is actively managed. Over the past 5 years, EMUS.L returned 1.05%/yr vs 0.48%/yr for JR15.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. EMUS.L charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for JR15.L.
Доходность
Сравнение доходности EMUS.L и JR15.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMUS.L торгуется в USD, в то время как JR15.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JR15.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMUS.L показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у JR15.L с доходностью -2.18%.
EMUS.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.90%
- С начала года
- -1.60%
- 1 год
- 2.31%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- —
JR15.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- -1.15%
- С начала года
- -2.18%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMUS.L и JR15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMUS.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) | -1.60% | 8.01% | 5.52% | 7.02% | -11.63% | 0.86% |
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | -2.18% | 17.35% | -2.11% | 9.57% | -13.30% | -6.60% |
Correlation
The correlation between EMUS.L and JR15.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMUS.L vs. JR15.L — Ранг доходности на риск
EMUS.L
JR15.L
Сравнение EMUS.L c JR15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMUS.L) и JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMUS.L | JR15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.02 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 0.04 | +1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMUS.L и JR15.L
Максимальная просадка EMUS.L за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки JR15.L в -29.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMUS.L и JR15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMUS.L | JR15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -29.33% | +9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -6.22% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.59% | -7.90% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.58% | -27.03% | +7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -5.00% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -8.54% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.80% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMUS.L и JR15.L
Текущая волатильность для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMUS.L) составляет 0.89%, в то время как у JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что EMUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JR15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMUS.L | JR15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 1.27% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 5.32% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 6.90% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.30% | 8.30% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 8.01% | -2.72% |
Сравнение комиссий EMUS.L и JR15.L
EMUS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JR15.L в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMUS.L и JR15.L
Дивидендная доходность EMUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как JR15.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMUS.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) | 2.79% | 5.39% | 4.96% | 4.62% | 3.79% | 1.17% |
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMUS.L and JR15.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JR15.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JR15.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for EMUS.L.
EMUS.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while JR15.L is European Corporate Bonds. They also come from different issuers: L&G and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for EMUS.L and 0.04% for JR15.L.
Подберите оптимальное распределение для EMUS.L и JR15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор